Сравнение HSWD.L с HMEF.L
HSWD.L (HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and HMEF.L (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - HSWD.L is a Global Large-Cap Blend Equity fund tracking the FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index, while HMEF.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSWD.L returned 11.27%/yr vs 6.18%/yr for HMEF.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSWD.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for HMEF.L.
Доходность
Сравнение доходности HSWD.L и HMEF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSWD.L торгуется в USD, в то время как HMEF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSWD.L показывает доходность 12.08%, что значительно ниже, чем у HMEF.L с доходностью 16.15%.
HSWD.L
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- 11.37%
- С начала года
- 12.08%
- 1 год
- 25.43%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- —
HMEF.L
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -9.03%
- 6 месяцев
- 10.19%
- С начала года
- 16.15%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 44.64%
Сравнение доходности по годам HSWD.L и HMEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSWD.L HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 12.08% | 23.75% | 14.96% | 20.26% | -16.99% | 22.28% | 19.10% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 16.15% | 33.96% | 7.26% | 7.85% | -19.63% | -3.16% | 22.44% |
Correlation
The correlation between HSWD.L and HMEF.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between HSWD.L and HMEF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSWD.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск
HSWD.L
HMEF.L
Сравнение HSWD.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSWD.L | HMEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.41 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 7.72 | +4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSWD.L и HMEF.L
Максимальная просадка HSWD.L за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки HMEF.L в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSWD.L и HMEF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSWD.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.20% | -39.89% | +13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -13.08% | +4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.28% | -16.21% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -34.73% | +8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -10.98% | +9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -11.05% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 4.09% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSWD.L и HMEF.L
Текущая волатильность для HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) составляет 2.92%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что HSWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSWD.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 8.85% | -5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 19.30% | -9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 21.43% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 19.18% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 141.94% | -127.08% |
Сравнение комиссий HSWD.L и HMEF.L
HSWD.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSWD.L и HMEF.L
HSWD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMEF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.75% | 1.98% | 2.43% | 2.58% | 2.99% | 2.01% | 1.66% | 2.11% | 2.14% | 37.43% | 168.62% | 225.12% |
HSWD.L HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSWD.L and HMEF.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMEF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMEF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for HSWD.L.
HSWD.L is categorized as Global Large-Cap Blend Equity, while HMEF.L is Emerging Markets Equities. HSWD.L tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index, while HMEF.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.18% for HSWD.L and 0.15% for HMEF.L.
Подберите оптимальное распределение для HSWD.L и HMEF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор