PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSWD.L с HSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSWD.L с HSPX.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HSWD.L (HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSWD.L is a Global Large-Cap Blend Equity fund tracking the FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index, while HSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSWD.L returned 11.27%/yr vs 12.79%/yr for HSPX.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HSWD.L charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for HSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности HSWD.L и HSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSWD.L торгуется в USD, в то время как HSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSWD.L показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у HSPX.L с доходностью 8.93%.

HSWD.L

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
11.37%
С начала года
12.08%
1 год
25.43%
3 года*
18.63%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—

HSPX.L

1 день
-1.28%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
8.05%
С начала года
8.93%
1 год
19.85%
3 года*
19.46%
5 лет*
12.79%
10 лет*
14.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSWD.L и HSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSWD.L
HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)		12.08%23.75%14.96%20.26%-16.99%22.28%19.10%
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		8.93%17.62%25.20%26.27%-18.82%29.77%19.44%

Correlation

The correlation between HSWD.L and HSPX.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г.

0.87

The correlation between HSWD.L and HSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с HSWD.L:
HSWD.L с FLES.LHSWD.L с HMEF.LHSWD.L с HMUD.LHSWD.L с HMWD.LHSWD.L с HMWO.LHSWD.L с HNSS.LHSWD.L с HSTC.L
Часто сравнивают с HSPX.L:
HSPX.L с HSPD.LHSPX.L с VOOHSPX.L с VUSA.LHSPX.L с SPYHSPX.L с I500.LHSPX.L с SPX5.LHSPX.L с VOOG

Доходность на риск

HSWD.L vs. HSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSWD.L
Ранг доходности на риск HSWD.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSWD.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSWD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSWD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSWD.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSWD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HSPX.L
Ранг доходности на риск HSPX.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPX.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPX.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPX.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPX.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSWD.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSWD.LHSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.70

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.47

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.26

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

9.22

+2.65

HSWD.L vs. HSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSWD.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSPX.L равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSWD.L и HSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSWD.L и HSPX.L

Максимальная просадка HSWD.L за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки HSPX.L в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSWD.L и HSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSWD.LHSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.20%

-43.22%

+17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-8.73%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.28%

-18.51%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-25.36%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.74%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-8.93%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.15%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HSWD.L и HSPX.L

Текущая волатильность для HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) составляет 2.92%, в то время как у HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что HSWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSWD.LHSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.22%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

8.76%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

11.70%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

15.61%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

16.00%

-1.14%

Сравнение комиссий HSWD.L и HSPX.L

HSWD.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HSPX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSWD.L и HSPX.L

HSWD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		0.84%0.94%0.98%1.19%1.27%0.95%1.41%1.47%1.60%1.54%1.49%1.61%
HSWD.L
HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSWD.L and HSPX.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for HSWD.L.

HSWD.L is categorized as Global Large-Cap Blend Equity, while HSPX.L is S&P 500. HSWD.L tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index, while HSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.18% for HSWD.L and 0.09% for HSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSWD.L и HSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор