PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTRX с TTIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTRX с TTIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX).

HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г.. TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HSTRX и TTIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTRX и TTIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.08%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%0.37%
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund		0.19%6.79%-2.91%6.04%0.93%8.25%5.13%4.99%-2.45%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, HSTRX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у TTIFX с доходностью 0.19%.

HSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.91%
1 год
16.69%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.02%
10 лет*
5.52%

TTIFX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.69%
1 год
5.26%
3 года*
2.64%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Total Return Fund

Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund

Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с hsgFXHSTRX с QQQHSTRX с PRPFXHSTRX с VWIAXHSTRX с HSGFX
Часто сравнивают с TTIFX:
TTIFX с VOOTTIFX с MOODTTIFX с ABRZXTTIFX с GOIIXTTIFX с SFHYXTTIFX с UNAVXTTIFX с SAPEX

Сравнение комиссий HSTRX и TTIFX

HSTRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.

HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund

Доходность на риск

HSTRX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TTIFX
Ранг доходности на риск TTIFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTRX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTRXTTIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.32

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

1.85

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.33

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.30

1.91

+3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.02

7.93

+11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTRX vs. TTIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTRX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа TTIFX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTRX и TTIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTRXTTIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.32

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.48

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.51

+0.36

Корреляция

Корреляция между HSTRX и TTIFX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTRX и TTIFX

Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности TTIFX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		1.99%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund		3.00%3.01%0.00%5.33%0.84%2.02%4.71%1.09%0.00%0.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSTRX и TTIFX

Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, примерно равная максимальной просадке TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и TTIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSTRXTTIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.53%

-13.21%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.66%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

-9.04%

-4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-1.73%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-2.15%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.64%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTRX и TTIFX

Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSTRXTTIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.12%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

1.84%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

4.40%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

5.91%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

5.93%

+0.03%