Сравнение HSTRX с MOJOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX).

HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г.. MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HSTRX и MOJOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTRX и MOJOX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund	3.08%	20.33%	6.06%	6.04%	-6.23%	1.21%	11.45%	11.42%	1.48%	1.13%
MOJOX Donoghue Forlines Momentum Fund	15.26%	22.91%	22.29%	19.10%	-22.78%	28.86%	-1.95%	8.66%	-3.03%	14.80%

Доходность по периодам

С начала года, HSTRX показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у MOJOX с доходностью 15.26%.

HSTRX

1 день: -0.11%

1 месяц: -1.81%

С начала года: 3.08%

6 месяцев: 4.91%

1 год: 16.69%

3 года*: 10.48%

5 лет*: 6.02%

10 лет*: 5.52%

MOJOX

1 день: 3.09%

1 месяц: -3.90%

С начала года: 15.26%

6 месяцев: 20.47%

1 год: 45.54%

3 года*: 25.14%

5 лет*: 11.64%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hussman Strategic Total Return Fund

Название символа

Donoghue Forlines Momentum Fund

Часто сравнивают с HSTRX:

HSTRX с LSYIX HSTRX с LCORX HSTRX с hsgFX HSTRX с QQQ HSTRX с PRPFX HSTRX с HSGFX HSTRX с VWIAX

Часто сравнивают с MOJOX:

MOJOX с SMIDX MOJOX с FLOTX MOJOX с PAUIX MOJOX с AVALX MOJOX с ABRZX MOJOX с SAPEX MOJOX с GIPIX

Сравнение комиссий HSTRX и MOJOX

HSTRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MOJOX в 2.00%.

MOJOX

Donoghue Forlines Momentum Fund

HSTRX

Hussman Strategic Total Return Fund

Доходность на риск

HSTRX vs. MOJOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSTRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MOJOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTRX c MOJOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HSTRX	MOJOX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.59	2.08	+0.51
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.59	2.66	+0.93
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.53	1.39	+0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.30	3.86	+1.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	19.02	17.52	+1.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTRX vs. MOJOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTRX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOJOX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTRX и MOJOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HSTRX	MOJOX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.59	2.08	+0.51
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94	0.68	+0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.93	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.86	0.63	+0.23

Корреляция

Корреляция между HSTRX и MOJOX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTRX и MOJOX

Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности MOJOX в 23.27%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund	1.99%	2.25%	2.91%	2.54%	2.15%	1.33%	0.52%	1.29%	1.20%	0.37%	0.25%	0.42%
MOJOX Donoghue Forlines Momentum Fund	23.27%	26.83%	2.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.49%	5.78%	4.75%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSTRX и MOJOX

Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки MOJOX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и MOJOX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HSTRX	MOJOX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-13.53%	-28.85%	+15.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.14%	-12.21%	+9.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-13.53%	-25.32%	+11.79%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-13.53%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.08%	-4.82%	+2.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.70%	-7.97%	+5.27%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.87%	2.69%	-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTRX и MOJOX

Текущая волатильность для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) составляет 1.21%, в то время как у Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOJOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HSTRX	MOJOX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.21%	9.31%	-8.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.21%	16.25%	-13.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.61%	22.35%	-15.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.46%	17.30%	-10.84%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.96%	15.98%	-10.02%

Сравнение HSTRX с MOJOX

Доходность

Сравнение доходности HSTRX и MOJOX

Сравнение доходности по годам HSTRX и MOJOX

Доходность по периодам

HSTRX

MOJOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HSTRX и MOJOX

Доходность на риск

HSTRX vs. MOJOX — Ранг доходности на риск

HSTRX

MOJOX

Сравнение HSTRX c MOJOX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HSTRX vs. MOJOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTRX и MOJOX

Просадки

Сравнение просадок HSTRX и MOJOX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HSTRX и MOJOX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)