Сравнение HSTIX с DHAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).
HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HSTIX и DHAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSTIX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | -4.45% | 17.36% | 24.40% | 27.24% | -18.53% | 28.07% | 17.81% | 30.77% | -4.98% | 21.17% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 7.48% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HSTIX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSTIX имеют среднегодовую доходность 13.63%, а акции DHAMX немного отстают с 13.05%.
HSTIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 13.63%
DHAMX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTIX и DHAMX
HSTIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.
Доходность на риск
HSTIX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
HSTIX
DHAMX
Сравнение HSTIX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTIX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.81 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.53 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.13 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 11.58 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTIX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.81 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.81 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между HSTIX и DHAMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTIX и DHAMX
Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 1.91% | 1.82% | 1.08% | 2.49% | 1.91% | 2.13% | 1.40% | 1.98% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 33.54% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
Просадки
Сравнение просадок HSTIX и DHAMX
Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и DHAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSTIX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -28.47% | -27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -11.65% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -28.47% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -28.47% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -7.59% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -4.20% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.15% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTIX и DHAMX
Текущая волатильность для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) составляет 5.34%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSTIX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.83% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 12.58% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 19.84% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.65% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 17.26% | +0.79% |