Сравнение HSTIX с CMU

С начала года, HSTIX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у CMU с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции HSTIX превзошли акции CMU по среднегодовой доходности: 13.63% против 2.02% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и MFS High Yield Municipal Trust (CMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSTIX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMU равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTIX и CMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HSTIX и CMU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность HSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности CMU в 5.48%

Максимальная просадка HSTIX за все время составила -55.64%, примерно равная максимальной просадке CMU в -57.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTIX и CMU.

Homestead Stock Index Fund (HSTIX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с MFS High Yield Municipal Trust (CMU) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что HSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.