Сравнение CMU с SCHJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS High Yield Municipal Trust (CMU) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ).
SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CMU и SCHJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMU и SCHJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMU MFS High Yield Municipal Trust | 2.84% | 5.39% | 11.56% | 10.28% | -27.23% | 7.38% | -2.18% | 1.80% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.09% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | -0.67% | 5.30% | 0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CMU показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у SCHJ с доходностью 0.09%.
CMU
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 2.02%
SCHJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMU vs. SCHJ — Ранг доходности на риск
CMU
SCHJ
Сравнение CMU c SCHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS High Yield Municipal Trust (CMU) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMU | SCHJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.13 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 3.01 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.45 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 3.35 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 13.74 | -11.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMU | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.13 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.81 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.63 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между CMU и SCHJ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMU и SCHJ
Дивидендная доходность CMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности SCHJ в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMU MFS High Yield Municipal Trust | 5.48% | 5.38% | 4.69% | 4.05% | 5.58% | 4.52% | 4.93% | 4.81% | 6.09% | 5.87% | 6.13% | 6.22% |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMU и SCHJ
Максимальная просадка CMU за все время составила -57.31%, что больше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMU и SCHJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMU | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.31% | -13.62% | -43.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -1.47% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.25% | -9.43% | -27.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -0.91% | -7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -1.92% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 0.36% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMU и SCHJ
MFS High Yield Municipal Trust (CMU) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что CMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMU | SCHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 0.87% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 1.28% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 2.28% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.36% | 2.92% | +9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 4.18% | +10.50% |