PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMU с TRIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMU с TRIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS High Yield Municipal Trust (CMU) и Trinity Capital Inc. (TRIN).

Доходность

Сравнение доходности CMU и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS High Yield Municipal Trust (CMU) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMU и TRIN

2026 (YTD)20252024202320222021
CMU
MFS High Yield Municipal Trust		2.84%5.39%11.56%10.28%-27.23%5.74%
TRIN
Trinity Capital Inc.		4.35%16.01%14.83%53.97%-26.60%27.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMU:

$90.75M

TRIN:

$1.14B

EPS

CMU:

$0.49

TRIN:

$1.91

Коэффициент P/E

CMU:

7.26

TRIN:

7.73

Коэффициент P/S

CMU:

6.91

TRIN:

3.78

Коэффициент P/B

CMU:

0.94

TRIN:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

CMU:

$13.13M

TRIN:

$279.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

CMU:

$11.20M

TRIN:

$228.11M

EBITDA (12 мес.)

CMU:

$23.14M

TRIN:

$98.03M

Доходность по периодам

С начала года, CMU показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 4.35%.

CMU

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.80%
С начала года
2.84%
6 месяцев
6.13%
1 год
7.66%
3 года*
8.74%
5 лет*
0.30%
10 лет*
2.02%

TRIN

1 день
0.54%
1 месяц
0.36%
С начала года
4.35%
6 месяцев
4.11%
1 год
9.31%
3 года*
21.04%
5 лет*
15.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS High Yield Municipal Trust

Trinity Capital Inc.

Часто сравнивают с CMU:
CMU с HSTIXCMU с SCHJ
Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с ARCCTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с PNNTTRIN с USACTRIN с CE

Доходность на риск

CMU vs. TRIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMU
Ранг доходности на риск CMU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMU c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS High Yield Municipal Trust (CMU) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMUTRINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.41

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.71

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.79

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

1.75

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMU vs. TRIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMU на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа TRIN равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMU и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMUTRINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.41

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.58

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.53

-0.41

Корреляция

Корреляция между CMU и TRIN составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMU и TRIN

Дивидендная доходность CMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности TRIN в 13.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMU
MFS High Yield Municipal Trust		5.48%5.38%4.69%4.05%5.58%4.52%4.93%4.81%6.09%5.87%6.13%6.22%
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.79%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMU и TRIN

Максимальная просадка CMU за все время составила -57.31%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMU и TRIN.

Загрузка...

Показатели просадок

CMUTRINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.31%

-43.12%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-14.99%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-43.12%

+5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-11.33%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-9.13%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

6.75%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CMU и TRIN

Текущая волатильность для MFS High Yield Municipal Trust (CMU) составляет 4.02%, в то время как у Trinity Capital Inc. (TRIN) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что CMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMUTRINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

6.09%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

15.75%

-9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

22.67%

-12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

26.33%

-13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

26.94%

-12.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMU и TRIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MFS High Yield Municipal Trust и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20212022202320242025
1.85M
77.55M
(CMU) Общая выручка
(TRIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию