PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMU с TRIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMU с TRIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMU (MFS High Yield Municipal Trust) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CMU returned -1.31%/yr vs 19.01%/yr for TRIN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMU и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS High Yield Municipal Trust (CMU) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMU показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 23.86%.

CMU

1 день
0.00%
1 месяц
-2.27%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.74%
1 год
9.14%
3 года*
8.76%
5 лет*
-1.31%
10 лет*
1.59%

TRIN

1 день
1.78%
1 месяц
2.31%
С начала года
23.86%
6 месяцев
26.92%
1 год
38.78%
3 года*
27.60%
5 лет*
19.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMU и TRIN

2026 (YTD)20252024202320222021
CMU
MFS High Yield Municipal Trust		0.68%5.39%11.56%10.28%-27.23%5.74%
TRIN
Trinity Capital Inc.		23.86%16.01%14.83%53.97%-26.60%27.12%

Correlation

The correlation between CMU and TRIN is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMU:

$85.78M

TRIN:

$1.44B

EPS

CMU:

$0.49

TRIN:

$2.07

Коэффициент P/E

CMU:

6.86

TRIN:

8.32

Коэффициент P/S

CMU:

6.53

TRIN:

4.64

Коэффициент P/B

CMU:

0.89

TRIN:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

CMU:

$13.13M

TRIN:

$276.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

CMU:

$11.20M

TRIN:

$219.75M

EBITDA (12 мес.)

CMU:

$23.14M

TRIN:

$195.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS High Yield Municipal Trust

Trinity Capital Inc.

Часто сравнивают с CMU:
CMU с HSTIXCMU с SCHJ
Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с ARCCTRIN с JEPQTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с PNNTTRIN с USAC

Доходность на риск

CMU vs. TRIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMU
Ранг доходности на риск CMU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMU c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS High Yield Municipal Trust (CMU) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMUTRINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.94

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.64

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.60

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

6.53

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMU vs. TRIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMU на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа TRIN равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMU и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMUTRINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.94

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.72

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.66

-0.54

Просадки

Сравнение просадок CMU и TRIN

Максимальная просадка CMU за все время составила -57.31%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMU и TRIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMUTRINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.31%

-43.12%

-14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-14.99%

+6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.20%

-15.58%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-43.12%

+5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-0.58%

-9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.02%

-8.94%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

5.95%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CMU и TRIN

Текущая волатильность для MFS High Yield Municipal Trust (CMU) составляет 2.69%, в то время как у Trinity Capital Inc. (TRIN) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что CMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMUTRINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

6.65%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

15.55%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

20.07%

-11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

26.59%

-14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

26.82%

-12.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMU и TRIN

Дивидендная доходность CMU за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что меньше доходности TRIN в 13.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMU
MFS High Yield Municipal Trust		8.45%5.38%4.69%4.05%5.58%4.52%4.93%4.81%6.09%5.87%6.13%6.22%
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.85%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMU и TRIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MFS High Yield Municipal Trust и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.85M
83.32M
(CMU) Общая выручка
(TRIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CMU and TRIN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRIN has higher volatility (6.65%) compared to CMU (2.69%). In terms of maximum drawdown, CMU dropped -57.31% vs TRIN's -43.12%.

TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMU и TRIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор