- ISIN
- US59318E1029
- CUSIP
- 59318E102
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 19 мар. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $85.78M
- Enterprise Value
- $134.63M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.49
- Коэффициент P/E
- 6.86
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.13M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.20M
- EBITDA (12 мес.)
- $23.14M
- Годовой диапазон
- $3.21 - $3.71
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMU
MFS High Yield Municipal Trust (CMU) прибавил 0.7% с начала года. По цене $3 за акцию CMU торгуется на 9.3% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CMU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $936.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS High Yield Municipal Trust (CMU) показал доход в 0.68% с начала года и 9.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMU составила 1.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MFS High Yield Municipal Trust
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- -1.31%
- 10 лет*
- 1.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CMU по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мар. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CMU закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +25.7%, в то время как худший день был 6 окт. 2008 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.04% | 3.02% | -0.65% | 2.14% | -5.68% | 1.05% | 0.68% | ||||||
| 2025 | 0.99% | 2.11% | -2.66% | -3.44% | 0.01% | 0.19% | -1.29% | 1.41% | 5.66% | 1.63% | 1.05% | -0.09% | 5.39% |
| 2024 | 0.04% | -0.53% | 2.25% | -2.45% | 1.65% | 5.15% | 3.63% | 1.26% | 3.07% | -1.93% | 2.37% | -3.17% | 11.56% |
| 2023 | 7.72% | -4.70% | 1.01% | -0.28% | -1.55% | 3.23% | 5.00% | -0.56% | -5.97% | -8.29% | 11.07% | 4.93% | 10.28% |
| 2022 | -5.87% | -3.17% | -5.03% | -9.18% | 5.62% | -8.28% | 7.90% | -6.81% | -9.75% | -3.56% | 11.19% | -1.81% | -27.23% |
| 2021 | 1.55% | 0.84% | 0.17% | 5.57% | 2.10% | -0.05% | 0.58% | 2.24% | -5.05% | -2.27% | 1.92% | -0.09% | 7.38% |
Метрики бенчмарка
MFS High Yield Municipal Trust has an annualized alpha of 2.06%, beta of 0.21, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 20, 1987.
- This stock participated in 37.74% of S&P 500 Index downside but only 26.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.06%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 26.87%
- Участие в снижении
- 37.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMU имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS High Yield Municipal Trust (CMU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CMU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.93 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 13.52 | -8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS High Yield Municipal Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.19 | $0.17 | $0.13 | $0.17 | $0.20 | $0.22 | $0.23 | $0.25 | $0.27 | $0.27 | $0.28 |
Дивидендный доход | 8.45% | 5.38% | 4.69% | 4.05% | 5.58% | 4.52% | 4.93% | 4.81% | 6.09% | 5.87% | 6.13% | 6.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS High Yield Municipal Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.10 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.17 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.17 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У MFS High Yield Municipal Trust дивидендная доходность составляет 8.45%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У MFS High Yield Municipal Trust коэффициент выплат составляет 71.06%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что MFS High Yield Municipal Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS High Yield Municipal Trust показал максимальную просадку в 57.31%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 450 торговых сессий.
Текущая просадка MFS High Yield Municipal Trust составляет 10.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.31%дек. 2008 г. | 1y 6mo | 1y 9mo | 3y 4moмай 2007 г. - сент. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -40.85%март 2000 г. | 6y 8mo | 6y 14d | 12y 9moиюнь 1993 г. - март 2006 г. |
Медвежий рынок2022 | -37.25%окт. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -32.83%март 2020 г. | 26d | 1y 1mo | 1y 2moфевр. 2020 г. - май 2021 г. |
Black Monday1987 | -26.20%окт. 1987 г. | 7mo | 10mo 23d | 1y 5moмарт 1987 г. - сент. 1988 г. |
Показатели просадок
| CMU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.31% | -56.78% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -9.10% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.20% | -18.90% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.25% | -25.43% | -11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | -33.92% | -3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.57% | -0.74% | -9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -10.72% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.97% | +0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MFS High Yield Municipal Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MFS High Yield Municipal Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMU в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у CMU коэффициент P/E составляет 6.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMU по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у CMU коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CMU по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CMU коэффициент P/S составляет 6.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CMU по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CMU коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CMU
Добавьте MFS High Yield Municipal Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMU