PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MFS High Yield Municipal Trust (CMU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

MFS High Yield Municipal Trust (CMU)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US59318E1029

CUSIP

59318E102

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

19 мар. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$85.31M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.49

Коэффициент P/E

6.83

Общая выручка (12 мес.)

$6.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.52M

EBITDA (12 мес.)

$9.72M

Годовой диапазон

$3.13 - $3.59

Коэффициент коротких позиций

0.79

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS High Yield Municipal Trust

Популярные сравнения:
CMU с TRIN CMU с HSTIX
Популярные сравнения:
CMU с TRIN CMU с HSTIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MFS High Yield Municipal Trust (CMU) показал доход в -3.07% с начала года и 7.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMU составила 2.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CMU

С начала года

-3.07%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

-6.14%

1 год

7.50%

3 года

1.48%

5 лет

0.51%

10 лет

2.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.99%2.11%-2.66%-3.44%0.01%-3.07%
20240.05%-0.53%2.25%-2.45%1.65%5.15%3.63%1.27%3.07%-1.93%2.37%-3.17%11.56%
20237.72%-4.70%1.01%-0.29%-1.54%3.23%5.00%-0.56%-5.97%-8.29%11.07%4.93%10.28%
2022-5.87%-3.17%-5.03%-9.18%5.61%-8.28%7.90%-6.81%-9.75%-3.56%11.19%-1.81%-27.23%
20211.55%0.84%0.17%5.57%2.10%-0.05%0.58%2.24%-5.05%-2.28%1.92%-0.09%7.38%
20204.84%-4.50%-9.81%-9.38%8.63%-0.78%7.47%-1.77%-0.98%-0.28%4.04%2.28%-2.18%
20198.90%0.89%2.88%1.07%-0.66%2.57%5.06%-1.24%-3.31%0.17%1.45%0.39%19.12%
2018-3.45%0.94%0.26%-0.19%2.98%0.03%-0.64%2.51%0.48%-5.27%-1.17%-0.72%-4.44%
20175.72%0.29%0.07%0.49%1.58%1.13%1.76%0.48%0.28%2.81%-2.21%-1.87%10.79%
20163.61%5.45%-0.56%1.71%-2.62%4.28%0.66%4.11%-0.35%-8.82%-4.51%1.65%3.72%
20155.78%-0.58%-2.56%0.52%-2.20%-4.12%3.25%1.76%2.91%2.85%1.43%0.54%9.56%
201411.03%-3.61%1.49%0.55%2.59%-3.69%0.09%3.36%-1.27%4.95%-2.13%0.09%13.31%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CMU составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CMU, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS High Yield Municipal Trust (CMU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MFS High Yield Municipal Trust имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.75
  • За 5 лет: 0.04
  • За 10 лет: 0.18
  • За всё время: 0.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS High Yield Municipal Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.

4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.17$0.17$0.13$0.17$0.20$0.22$0.23$0.25$0.27$0.27$0.28$0.29

Дивидендный доход

5.21%4.69%4.05%5.58%4.52%4.93%4.81%6.10%5.87%6.13%6.22%6.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS High Yield Municipal Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.07
2024$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2020$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2014$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У MFS High Yield Municipal Trust дивидендная доходность составляет 5.21%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У MFS High Yield Municipal Trust коэффициент выплат составляет 33.67%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что MFS High Yield Municipal Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MFS High Yield Municipal Trust показал максимальную просадку в 57.32%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 450 торговых сессий.

Текущая просадка MFS High Yield Municipal Trust составляет 18.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.32%22 мая 2007 г.39816 дек. 2008 г.45030 сент. 2010 г.848
-37.25%2 сент. 2021 г.29331 окт. 2022 г.———
-32.83%26 февр. 2020 г.1923 мар. 2020 г.2814 мая 2021 г.300
-31.94%13 нояб. 1998 г.33310 мар. 2000 г.96413 янв. 2004 г.1297
-25.34%22 окт. 1993 г.26914 нояб. 1994 г.4355 авг. 1996 г.704
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MFS High Yield Municipal Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании MFS High Yield Municipal Trust, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.

-0.60-0.40-0.200.000.200.40JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober
-0.32
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается MFS High Yield Municipal Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMU в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у CMU коэффициент P/E составляет 6.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMU по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у CMU коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CMU по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CMU коэффициент P/S составляет 11.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CMU по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CMU коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию