Сравнение HSTE.L с BRK-A
HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, HSTE.L returned -9.33%/yr vs 10.81%/yr for BRK-A. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSTE.L и BRK-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSTE.L показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью -2.82%.
HSTE.L
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -10.40%
- 6 месяцев
- -12.38%
- 1 год
- -6.23%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- -9.33%
- 10 лет*
- —
BRK-A
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 0.08%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам HSTE.L и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -10.40% | 24.57% | 19.70% | -8.44% | -27.99% | -32.88% | 4.51% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -2.82% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.15% |
Correlation
The correlation between HSTE.L and BRK-A is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.09 |
The correlation between HSTE.L and BRK-A shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTE.L vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
HSTE.L
BRK-A
Сравнение HSTE.L c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTE.L | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.01 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 0.02 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTE.L | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.01 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.63 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.82 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок HSTE.L и BRK-A
Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -74.82%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTE.L | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.82% | -51.47% | -23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.70% | -9.12% | -21.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -14.43% | -20.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.13% | -25.98% | -41.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.93% | -9.37% | -44.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -9.52% | -43.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.59% | 4.40% | +12.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTE.L и BRK-A
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTE.L | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 4.03% | +6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 10.64% | +9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 13.96% | +13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.38% | 17.17% | +22.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.03% | 18.99% | +20.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTE.L и BRK-A
Ни HSTE.L, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSTE.L and BRK-A have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSTE.L и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор