PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSTE.L с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HSTE.L и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSTE.L показывает доходность -16.67%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью -2.49%.


HSTE.L

1 день
-4.02%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
-19.78%
С начала года
-16.67%
1 год
-15.47%
3 года*
4.70%
5 лет*
-9.19%
10 лет*

BRK-A

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
-0.64%
С начала года
-2.49%
1 год
3.69%
3 года*
11.94%
5 лет*
12.00%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSTE.L и BRK-A


2026 (YTD)202520242023202220212020
HSTE.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF
-16.67%24.64%19.65%-8.46%-27.99%-32.88%-86.54%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.
-2.49%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%1.62%

Correlation

The correlation between HSTE.L and BRK-A is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.09

The correlation between HSTE.L and BRK-A shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

HSTE.L vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSTE.L
Ранг доходности на риск HSTE.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTE.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTE.L: 66
Ранг коэф-та Мартина

BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTE.L c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HSTE.LBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.06

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.41

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

0.84

-1.62

HSTE.L vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTE.L на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTE.L и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSTE.L и BRK-A

Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и BRK-A.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HSTE.LBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-51.47%

-44.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.09%

-9.12%

-25.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.09%

-14.43%

-20.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.46%

-25.98%

-37.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.60%

-9.06%

-83.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.81%

-9.51%

-82.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.84%

4.42%

+15.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTE.L и BRK-A

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HSTE.LBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

3.71%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.34%

10.65%

+10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.23%

13.96%

+14.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.47%

17.12%

+22.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.47%

18.93%

+34.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTE.L и BRK-A

Ни HSTE.L, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


HSTE.L and BRK-A have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSTE.L и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор