Сравнение HSTE.L с BRK-A
HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, HSTE.L returned -11.82%/yr vs 11.84%/yr for BRK-A. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSTE.L и BRK-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSTE.L показывает доходность -21.32%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью -2.84%.
HSTE.L
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- -21.32%
- 6 месяцев
- -21.01%
- 1 год
- -17.81%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- —
BRK-A
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение доходности по годам HSTE.L и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -21.32% | 24.64% | 19.65% | -8.46% | -27.99% | -32.88% | -86.54% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -2.84% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 1.62% |
Correlation
The correlation between HSTE.L and BRK-A is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.09 |
The correlation between HSTE.L and BRK-A shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTE.L vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
HSTE.L
BRK-A
Сравнение HSTE.L c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSTE.L | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.02 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.05 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 0.11 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSTE.L и BRK-A
Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTE.L | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -51.47% | -44.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.66% | -9.12% | -25.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.96% | -14.43% | -20.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.13% | -25.98% | -41.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.01% | -9.38% | -83.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.80% | -9.52% | -82.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.21% | 4.42% | +13.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTE.L и BRK-A
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTE.L | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 3.87% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 10.39% | +10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 13.97% | +13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 17.14% | +22.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.67% | 18.94% | +34.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTE.L и BRK-A
Ни HSTE.L, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSTE.L and BRK-A have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSTE.L и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор