Сравнение HSTE.L с BRK-A
HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, HSTE.L returned -9.19%/yr vs 12.00%/yr for BRK-A. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSTE.L и BRK-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSTE.L показывает доходность -16.67%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью -2.49%.
HSTE.L
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -19.78%
- С начала года
- -16.67%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -9.19%
- 10 лет*
- —
BRK-A
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.64%
- С начала года
- -2.49%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам HSTE.L и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -16.67% | 24.64% | 19.65% | -8.46% | -27.99% | -32.88% | -86.54% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -2.49% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 1.62% |
Correlation
The correlation between HSTE.L and BRK-A is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.09 |
The correlation between HSTE.L and BRK-A shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTE.L vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
HSTE.L
BRK-A
Сравнение HSTE.L c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSTE.L | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.41 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 0.84 | -1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSTE.L и BRK-A
Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTE.L | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -51.47% | -44.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.09% | -9.12% | -25.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.09% | -14.43% | -20.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.46% | -25.98% | -37.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.60% | -9.06% | -83.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.81% | -9.51% | -82.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.84% | 4.42% | +15.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTE.L и BRK-A
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTE.L | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 3.71% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.34% | 10.65% | +10.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.23% | 13.96% | +14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.47% | 17.12% | +22.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.47% | 18.93% | +34.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTE.L и BRK-A
Ни HSTE.L, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSTE.L and BRK-A have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSTE.L и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор