PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSTE.L с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HSTE.L и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSTE.L показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью -2.82%.


HSTE.L

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-10.40%
6 месяцев
-12.38%
1 год
-6.23%
3 года*
9.68%
5 лет*
-9.33%
10 лет*

BRK-A

1 день
2.11%
1 месяц
3.91%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-2.94%
1 год
0.08%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSTE.L и BRK-A


2026 (YTD)202520242023202220212020
HSTE.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF
-10.40%24.57%19.70%-8.44%-27.99%-32.88%4.51%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.
-2.82%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.15%

Correlation

The correlation between HSTE.L and BRK-A is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.09

The correlation between HSTE.L and BRK-A shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

HSTE.L vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSTE.L
Ранг доходности на риск HSTE.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTE.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTE.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTE.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTE.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTE.L: 88
Ранг коэф-та Мартина

BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTE.L c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSTE.LBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.01

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.01

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

0.02

-0.31

HSTE.L vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTE.L на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTE.L и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HSTE.LBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.01

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.63

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.82

-1.04

Просадки

Сравнение просадок HSTE.L и BRK-A

Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -74.82%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и BRK-A.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HSTE.LBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.82%

-51.47%

-23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.70%

-9.12%

-21.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.92%

-14.43%

-20.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.13%

-25.98%

-41.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.93%

-9.37%

-44.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.77%

-9.52%

-43.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.59%

4.40%

+12.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTE.L и BRK-A

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HSTE.LBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

4.03%

+6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

10.64%

+9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

13.96%

+13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.38%

17.17%

+22.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.03%

18.99%

+20.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTE.L и BRK-A

Ни HSTE.L, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


HSTE.L and BRK-A have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSTE.L и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор