PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTE.L с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTE.L с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

HSTE.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HSTE.L и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTE.L и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSTE.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		-14.40%24.57%19.70%-8.44%-27.99%-32.88%4.51%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, HSTE.L показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -4.87%.

HSTE.L

1 день
1.43%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-14.40%
6 месяцев
-26.60%
1 год
-12.26%
3 года*
3.87%
5 лет*
-11.04%
10 лет*
—

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с HSTE.L:
HSTE.L с HSTC.LHSTE.L с KTECHSTE.L с AFTYHSTE.L с 0700.HKHSTE.L с VOOHSTE.L с ^HSIHSTE.L с BRK-B
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

HSTE.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTE.L
Ранг доходности на риск HSTE.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTE.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTE.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTE.L^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

1.04

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

1.62

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.93

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

7.05

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTE.L vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTE.L на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTE.L и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTE.L^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.04

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.56

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.55

-0.79

Корреляция

Корреляция между HSTE.L и ^NDX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок HSTE.L и ^NDX

Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -74.82%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSTE.L^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.82%

-82.90%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.99%

-12.72%

-17.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.29%

-35.56%

-32.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.99%

-8.04%

-47.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.73%

-24.72%

-28.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.93%

3.49%

+9.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTE.L и ^NDX

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSTE.L^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

6.65%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.73%

12.93%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.94%

22.77%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.12%

22.61%

+16.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.19%

22.48%

+16.71%