Сравнение HSTE.L с ^NDX
HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 5 years, HSTE.L returned -9.19%/yr vs 14.26%/yr for ^NDX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSTE.L и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSTE.L показывает доходность -16.67%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 13.24%.
HSTE.L
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -19.78%
- С начала года
- -16.67%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -9.19%
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -3.63%
- 6 месяцев
- 12.00%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- 20.04%
Сравнение доходности по годам HSTE.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -16.67% | 24.64% | 19.65% | -8.46% | -27.99% | -32.88% | -86.54% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 13.24% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 2.00% |
Correlation
The correlation between HSTE.L and ^NDX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.29 |
The correlation between HSTE.L and ^NDX shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTE.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
HSTE.L
^NDX
Сравнение HSTE.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSTE.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.98 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 6.94 | -7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSTE.L и ^NDX
Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTE.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -82.90% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.09% | -12.12% | -22.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.09% | -22.93% | -12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.46% | -35.56% | -27.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.60% | -6.74% | -85.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.81% | -24.56% | -67.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.84% | 3.45% | +16.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTE.L и ^NDX
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTE.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 7.19% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.34% | 15.43% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.23% | 18.72% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.47% | 23.00% | +16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.47% | 22.67% | +30.80% |
Часто задаваемые вопросы
HSTE.L and ^NDX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSTE.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор