Сравнение HSTE.L с ^NDX
HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 5 years, HSTE.L returned -9.33%/yr vs 17.17%/yr for ^NDX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSTE.L и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSTE.L показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 20.43%.
HSTE.L
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -10.40%
- 6 месяцев
- -11.48%
- 1 год
- -4.91%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- -9.33%
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 8.54%
- С начала года
- 20.43%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 20.99%
Сравнение доходности по годам HSTE.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -10.40% | 24.57% | 19.70% | -8.44% | -27.99% | -32.88% | 4.51% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 20.43% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 3.92% |
Correlation
The correlation between HSTE.L and ^NDX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between HSTE.L and ^NDX shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTE.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
HSTE.L
^NDX
Сравнение HSTE.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTE.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.43 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.31 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 12.67 | -12.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTE.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.50 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.76 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.57 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок HSTE.L и ^NDX
Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -74.82%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTE.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.82% | -82.90% | +8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.70% | -12.12% | -18.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -22.93% | -11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.13% | -35.56% | -31.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.93% | -0.82% | -53.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -24.62% | -28.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.59% | 3.17% | +13.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTE.L и ^NDX
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTE.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 4.54% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 12.18% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 16.08% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.38% | 22.59% | +16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.03% | 22.52% | +16.51% |
Часто задаваемые вопросы
HSTE.L and ^NDX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSTE.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор