Сравнение HSTE.L с ^NDX
HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 5 years, HSTE.L returned -11.82%/yr vs 15.46%/yr for ^NDX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSTE.L и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSTE.L показывает доходность -21.32%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 16.60%.
HSTE.L
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- -21.32%
- 6 месяцев
- -21.01%
- 1 год
- -17.81%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 14.75%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 15.46%
- 10 лет*
- 21.50%
Сравнение доходности по годам HSTE.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -21.32% | 24.64% | 19.65% | -8.46% | -27.99% | -32.88% | -86.54% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.60% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 2.00% |
Correlation
The correlation between HSTE.L and ^NDX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTE.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
HSTE.L
^NDX
Сравнение HSTE.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSTE.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.68 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 9.84 | -10.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSTE.L и ^NDX
Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTE.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -82.90% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.66% | -12.12% | -22.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.96% | -22.93% | -12.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.13% | -35.56% | -31.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.01% | -3.98% | -89.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.80% | -24.59% | -67.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.21% | 3.30% | +14.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTE.L и ^NDX
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTE.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 8.92% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 14.53% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 17.97% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 22.90% | +16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.67% | 22.64% | +31.03% |
Часто задаваемые вопросы
HSTE.L and ^NDX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSTE.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор