PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSTE.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HSTE.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSTE.L показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.


HSTE.L

1 день
-0.67%
1 месяц
0.94%
С начала года
-10.40%
6 месяцев
-11.48%
1 год
-4.91%
3 года*
9.68%
5 лет*
-9.33%
10 лет*

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSTE.L и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020
HSTE.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF
-10.40%24.57%19.70%-8.44%-27.99%-32.88%4.51%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%1.99%

Correlation

The correlation between HSTE.L and BRK-B is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.08

The correlation between HSTE.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

HSTE.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSTE.L
Ранг доходности на риск HSTE.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTE.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTE.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTE.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTE.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTE.L: 88
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTE.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSTE.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.98

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.27

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

-0.57

+0.27

HSTE.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTE.L на текущий момент составляет -0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTE.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HSTE.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

-0.18

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.61

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.48

-0.69

Просадки

Сравнение просадок HSTE.L и BRK-B

Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -74.82%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HSTE.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.82%

-53.86%

-20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.70%

-9.42%

-21.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.92%

-14.95%

-19.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.13%

-26.58%

-40.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.93%

-11.33%

-42.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.77%

-11.07%

-41.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.59%

4.46%

+12.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTE.L и BRK-B

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HSTE.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

3.72%

+7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

10.70%

+9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

14.32%

+13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.38%

17.11%

+22.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.03%

19.43%

+19.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTE.L и BRK-B

Ни HSTE.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


HSTE.L and BRK-B have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSTE.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор