PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSTE.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HSTE.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSTE.L показывает доходность -21.32%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.95%.


HSTE.L

1 день
-2.56%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-21.32%
6 месяцев
-21.01%
1 год
-17.81%
3 года*
4.54%
5 лет*
-11.82%
10 лет*

BRK-B

1 день
-1.41%
1 месяц
0.87%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-2.70%
1 год
0.33%
3 года*
13.44%
5 лет*
11.87%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSTE.L и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020
HSTE.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF
-21.32%24.64%19.65%-8.46%-27.99%-32.88%-86.54%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.95%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%1.61%

Correlation

The correlation between HSTE.L and BRK-B is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.09

The correlation between HSTE.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

HSTE.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSTE.L
Ранг доходности на риск HSTE.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTE.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTE.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTE.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTE.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HSTE.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.02

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.04

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

0.07

-1.05

HSTE.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTE.L на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTE.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSTE.L и BRK-B

Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HSTE.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-53.86%

-41.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.66%

-9.42%

-25.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.96%

-14.95%

-20.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.13%

-26.58%

-40.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.01%

-9.63%

-83.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.80%

-11.07%

-80.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.21%

4.51%

+13.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTE.L и BRK-B

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HSTE.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

3.80%

+5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.05%

10.53%

+10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

14.40%

+13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.46%

17.10%

+22.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.67%

19.39%

+34.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTE.L и BRK-B

Ни HSTE.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


HSTE.L and BRK-B have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSTE.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор