Сравнение HSTE.L с BRK-B
HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, HSTE.L returned -9.19%/yr vs 12.05%/yr for BRK-B. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSTE.L и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSTE.L показывает доходность -16.67%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.34%.
HSTE.L
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -19.78%
- С начала года
- -16.67%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -9.19%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам HSTE.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -16.67% | 24.64% | 19.65% | -8.46% | -27.99% | -32.88% | -86.54% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 1.61% |
Correlation
The correlation between HSTE.L and BRK-B is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.08 |
The correlation between HSTE.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTE.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
HSTE.L
BRK-B
Сравнение HSTE.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSTE.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.39 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 0.83 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSTE.L и BRK-B
Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTE.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -53.86% | -41.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.09% | -9.42% | -25.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.09% | -14.95% | -20.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.46% | -26.58% | -36.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.60% | -9.06% | -83.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.81% | -11.06% | -80.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.84% | 4.49% | +15.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTE.L и BRK-B
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTE.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 4.48% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.34% | 11.07% | +10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.23% | 14.55% | +13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.47% | 17.12% | +22.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.47% | 19.40% | +34.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTE.L и BRK-B
Ни HSTE.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSTE.L and BRK-B have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSTE.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор