PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSTE.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HSTE.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTE.L и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020
HSTE.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF
-14.40%24.57%19.70%-8.44%-27.99%-32.88%4.51%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%1.99%

Доходность по периодам

С начала года, HSTE.L показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.80%.


HSTE.L

1 день
1.43%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-14.40%
6 месяцев
-26.60%
1 год
-12.26%
3 года*
3.87%
5 лет*
-11.04%
10 лет*

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

HSTE.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSTE.L
Ранг доходности на риск HSTE.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTE.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTE.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSTE.LBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

-0.56

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

-0.65

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.91

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.68

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

-1.16

+0.27

HSTE.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTE.L на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTE.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HSTE.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.56

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.77

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.48

-0.72

Корреляция

Корреляция между HSTE.L и BRK-B составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTE.L и BRK-B

Ни HSTE.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HSTE.L и BRK-B

Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -74.82%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и BRK-B.


Загрузка...

Показатели просадок


HSTE.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.82%

-53.86%

-20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.99%

-14.95%

-15.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.29%

-26.58%

-41.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.99%

-11.36%

-44.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.73%

-11.07%

-41.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.93%

8.72%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTE.L и BRK-B

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HSTE.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

4.33%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.73%

11.14%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.94%

18.30%

+10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.12%

17.20%

+21.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.19%

19.45%

+19.74%