Сравнение HSTE.L с ^HSI
HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while ^HSI (Hang Seng Index) is an index. Over the past 5 years, HSTE.L returned -11.82%/yr vs -4.56%/yr for ^HSI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HSTE.L и ^HSI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSTE.L торгуется в USD, в то время как ^HSI торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^HSI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSTE.L показывает доходность -21.32%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью -9.29%.
HSTE.L
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- -21.32%
- 6 месяцев
- -21.01%
- 1 год
- -17.81%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- —
^HSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.03%
- 1 год
- -4.18%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение доходности по годам HSTE.L и ^HSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -21.32% | 24.64% | 19.65% | -8.46% | -27.99% | -32.88% | -86.54% |
^HSI Hang Seng Index | -9.33% | 27.55% | 18.27% | -13.81% | -15.60% | -14.56% | 3.51% |
Correlation
The correlation between HSTE.L and ^HSI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between HSTE.L and ^HSI has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTE.L vs. ^HSI — Ранг доходности на риск
HSTE.L
^HSI
Сравнение HSTE.L c ^HSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSTE.L | ^HSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.25 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.69 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSTE.L и ^HSI
Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки ^HSI в -65.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и ^HSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTE.L | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -65.19% | -30.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.66% | -16.94% | -17.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.96% | -25.67% | -9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.13% | -50.41% | -16.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.01% | -29.54% | -63.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.80% | -28.68% | -63.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.21% | 6.14% | +12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTE.L и ^HSI
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTE.L | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 5.42% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 13.90% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 18.51% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 25.47% | +13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.67% | 22.03% | +31.64% |
Часто задаваемые вопросы
HSTE.L and ^HSI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSTE.L и ^HSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор