Сравнение HSTE.L с ^HSI
HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while ^HSI (Hang Seng Index) is an index. Over the past 5 years, HSTE.L returned -9.19%/yr vs -2.41%/yr for ^HSI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HSTE.L и ^HSI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSTE.L торгуется в USD, в то время как ^HSI торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^HSI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSTE.L показывает доходность -16.67%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью -3.12%.
HSTE.L
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -19.78%
- С начала года
- -16.67%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -9.19%
- 10 лет*
- —
^HSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- -7.33%
- С начала года
- -3.12%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -2.41%
- 10 лет*
- 1.34%
Сравнение доходности по годам HSTE.L и ^HSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -16.67% | 24.64% | 19.65% | -8.46% | -27.99% | -32.88% | -86.54% |
^HSI Hang Seng Index | -3.14% | 27.55% | 18.27% | -13.81% | -15.60% | -14.56% | 3.51% |
Correlation
The correlation between HSTE.L and ^HSI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between HSTE.L and ^HSI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTE.L vs. ^HSI — Ранг доходности на риск
HSTE.L
^HSI
Сравнение HSTE.L c ^HSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSTE.L | ^HSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.03 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.12 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 0.31 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSTE.L и ^HSI
Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки ^HSI в -65.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и ^HSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTE.L | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -65.19% | -30.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.09% | -19.31% | -15.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.09% | -25.67% | -9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.46% | -47.55% | -15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.60% | -24.75% | -67.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.81% | -28.77% | -63.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.84% | 7.19% | +12.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTE.L и ^HSI
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTE.L | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 5.84% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.34% | 14.23% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.23% | 18.95% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.47% | 25.49% | +13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.47% | 22.04% | +31.43% |
Часто задаваемые вопросы
HSTE.L and ^HSI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSTE.L и ^HSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор