Сравнение HSTE.L с ^HSI
HSTE.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while ^HSI (Hang Seng Index) is an index. Over the past 5 years, HSTE.L returned -9.33%/yr vs -2.86%/yr for ^HSI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HSTE.L и ^HSI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSTE.L торгуется в USD, в то время как ^HSI торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^HSI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSTE.L показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью -2.08%.
HSTE.L
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -10.40%
- 6 месяцев
- -11.48%
- 1 год
- -4.91%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- -9.33%
- 10 лет*
- —
^HSI
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- -2.86%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам HSTE.L и ^HSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTE.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -10.40% | 24.57% | 19.70% | -8.44% | -27.99% | -32.88% | 4.51% |
^HSI Hang Seng Index | -2.08% | 27.55% | 18.27% | -13.81% | -15.60% | -14.56% | 3.09% |
Correlation
The correlation between HSTE.L and ^HSI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between HSTE.L and ^HSI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTE.L vs. ^HSI — Ранг доходности на риск
HSTE.L
^HSI
Сравнение HSTE.L c ^HSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTE.L | ^HSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.54 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 1.35 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTE.L | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.39 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.12 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.03 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок HSTE.L и ^HSI
Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -74.82%, что больше максимальной просадки ^HSI в -65.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и ^HSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTE.L | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.82% | -65.19% | -9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.70% | -13.13% | -17.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -25.67% | -9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.13% | -50.41% | -16.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.93% | -23.94% | -29.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -28.60% | -24.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.59% | 5.21% | +11.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTE.L и ^HSI
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTE.L | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 5.14% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 13.70% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 18.52% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.38% | 25.45% | +13.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.03% | 22.06% | +16.97% |
Часто задаваемые вопросы
HSTE.L and ^HSI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSTE.L и ^HSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор