PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTE.L с ^HSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTE.L с ^HSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и Hang Seng Index (^HSI).

HSTE.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HSTE.L и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTE.L и ^HSI

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSTE.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		-14.40%24.57%19.70%-8.44%-27.99%-32.88%4.51%
^HSI
Hang Seng Index		-1.97%27.55%18.27%-13.81%-15.60%-14.56%3.09%
Разные валюты инструментов

HSTE.L торгуется в USD, в то время как ^HSI торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^HSI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSTE.L показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью -1.97%.

HSTE.L

1 день
1.43%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-14.40%
6 месяцев
-26.60%
1 год
-12.26%
3 года*
3.87%
5 лет*
-11.04%
10 лет*
—

^HSI

1 день
0.00%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
-7.92%
1 год
8.29%
3 года*
7.48%
5 лет*
-2.80%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF

Hang Seng Index

Часто сравнивают с HSTE.L:
HSTE.L с HSTC.LHSTE.L с KTECHSTE.L с AFTYHSTE.L с 0700.HKHSTE.L с VOOHSTE.L с BRK-BHSTE.L с ^NDX
Часто сравнивают с ^HSI:
^HSI с SPY^HSI с 9988.HK^HSI с VOO^HSI с QQQ^HSI с 0388.HK^HSI с 0066.HK^HSI с BTC-USD

Доходность на риск

HSTE.L vs. ^HSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTE.L
Ранг доходности на риск HSTE.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTE.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTE.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTE.L c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTE.L^HSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

0.37

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

0.60

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.09

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.48

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

1.53

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTE.L vs. ^HSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTE.L на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа ^HSI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTE.L и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTE.L^HSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.37

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.11

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.05

-0.29

Корреляция

Корреляция между HSTE.L и ^HSI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок HSTE.L и ^HSI

Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -74.82%, что больше максимальной просадки ^HSI в -65.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и ^HSI.

Загрузка...

Показатели просадок

HSTE.L^HSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.82%

-65.18%

-9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.99%

-13.22%

-16.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.29%

-50.16%

-18.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.99%

-24.24%

-31.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.73%

-24.18%

-28.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.93%

4.90%

+8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTE.L и ^HSI

HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSTE.L^HSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

7.19%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.73%

14.21%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.94%

23.01%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.12%

25.38%

+13.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.19%

22.03%

+17.16%