Сравнение HSTAX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
HSTAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 авг. 1977 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности HSTAX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSTAX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTAX Hartford Stock HLS Fund | -5.18% | 7.84% | 8.78% | 7.76% | -5.43% | 25.01% | 11.93% | 31.03% | -0.16% | 19.84% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, HSTAX показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции HSTAX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 9.95% против 19.12% соответственно.
HSTAX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.95%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTAX и PAGRX
HSTAX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
HSTAX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
HSTAX
PAGRX
Сравнение HSTAX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTAX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.74 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 2.49 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.37 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 3.21 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 16.28 | -14.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.74 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.72 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.53 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между HSTAX и PAGRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTAX и PAGRX
Дивидендная доходность HSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.67%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTAX Hartford Stock HLS Fund | 16.67% | 15.81% | 4.69% | 6.22% | 12.74% | 4.55% | 7.87% | 9.95% | 1.70% | 1.73% | 1.87% | 1.72% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок HSTAX и PAGRX
Максимальная просадка HSTAX за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTAX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSTAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -55.87% | -37.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -13.80% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | -36.52% | +19.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.38% | -38.01% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -5.77% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.30% | -10.09% | -21.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.73% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTAX и PAGRX
Текущая волатильность для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) составляет 4.15%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что HSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSTAX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 6.77% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 13.91% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 25.69% | -11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 24.53% | -11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 24.49% | -9.01% |