Сравнение HSPX.L с HMUD.L
HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) and HMUD.L (HSBC MSCI USA UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HMUD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HSPX.L returned 16.09%/yr vs 15.45%/yr for HMUD.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HSPX.L charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for HMUD.L.
Доходность
Сравнение доходности HSPX.L и HMUD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSPX.L торгуется в GBp, в то время как HMUD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMUD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSPX.L показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у HMUD.L с доходностью 9.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSPX.L имеют среднегодовую доходность 16.09%, а акции HMUD.L немного отстают с 15.45%.
HSPX.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 16.09%
HMUD.L
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 15.45%
Сравнение доходности по годам HSPX.L и HMUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 10.50% | 9.36% | 27.32% | 19.94% | -9.10% | 30.95% | 13.89% | 26.37% | 0.09% | 10.81% |
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 9.37% | 5.78% | 27.24% | 21.09% | -10.74% | 28.57% | 17.17% | 25.51% | -0.13% | 11.05% |
Correlation
The correlation between HSPX.L and HMUD.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2010 г. | 0.86 |
The correlation between HSPX.L and HMUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSPX.L vs. HMUD.L — Ранг доходности на риск
HSPX.L
HMUD.L
Сравнение HSPX.L c HMUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSPX.L | HMUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.37 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 3.41 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.81 | 12.02 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSPX.L | HMUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 2.04 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.95 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок HSPX.L и HMUD.L
Максимальная просадка HSPX.L за все время составила -25.43%, примерно равная максимальной просадке HMUD.L в -26.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPX.L и HMUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSPX.L | HMUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -26.43% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -6.80% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.76% | -21.51% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -21.51% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.43% | -26.43% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -3.54% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.93% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSPX.L и HMUD.L
Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) составляет 2.66%, в то время как у HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что HSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSPX.L | HMUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.33% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 8.31% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 11.33% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 15.54% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 16.58% | -1.11% |
Сравнение комиссий HSPX.L и HMUD.L
HSPX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HMUD.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPX.L и HMUD.L
Дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности HMUD.L в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.91% | 0.95% | 0.82% | 0.97% | 1.07% | 0.78% | 1.11% | 1.22% | 1.45% | 1.24% | 1.43% | 1.43% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.82% | 0.93% | 0.98% | 1.19% | 1.27% | 0.95% | 1.41% | 1.47% | 1.60% | 1.54% | 1.49% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
HSPX.L and HMUD.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for HMUD.L.
HSPX.L is categorized as S&P 500, while HMUD.L is Large Cap Blend Equities. HSPX.L tracks S&P 500 Index, while HMUD.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.09% for HSPX.L and 0.30% for HMUD.L.
Подберите оптимальное распределение для HSPX.L и HMUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор