PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSPX.L с HMUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HSPX.L и HMUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSPX.L торгуется в GBp, в то время как HMUD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMUD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSPX.L показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у HMUD.L с доходностью 9.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSPX.L имеют среднегодовую доходность 16.09%, а акции HMUD.L немного отстают с 15.45%.


HSPX.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.50%
6 месяцев
9.84%
1 год
29.06%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.91%
10 лет*
16.09%

HMUD.L

1 день
0.81%
1 месяц
5.73%
С начала года
9.40%
6 месяцев
8.96%
1 год
23.25%
3 года*
17.49%
5 лет*
13.48%
10 лет*
15.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSPX.L и HMUD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF
10.50%9.36%27.32%19.94%-9.10%30.95%13.89%26.37%0.09%10.81%
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF
9.37%5.78%27.24%21.09%-10.74%28.57%17.17%25.51%-0.13%11.05%

Correlation

The correlation between HSPX.L and HMUD.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2010 г.

0.86

The correlation between HSPX.L and HMUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC S&P 500 UCITS ETF

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Доходность на риск

HSPX.L vs. HMUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSPX.L
Ранг доходности на риск HSPX.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPX.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPX.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

HMUD.L
Ранг доходности на риск HMUD.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUD.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUD.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUD.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUD.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPX.L c HMUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSPX.LHMUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

3.41

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

12.02

+2.79

HSPX.L vs. HMUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPX.L на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа HMUD.L равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPX.L и HMUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HSPX.LHMUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.04

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.87

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.93

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.95

+0.01

Просадки

Сравнение просадок HSPX.L и HMUD.L

Максимальная просадка HSPX.L за все время составила -25.43%, примерно равная максимальной просадке HMUD.L в -26.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPX.L и HMUD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HSPX.LHMUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-26.43%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-6.80%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-21.51%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-21.51%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.43%

-26.43%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.54%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.93%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPX.L и HMUD.L

Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) составляет 2.66%, в то время как у HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что HSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HSPX.LHMUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.33%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

8.31%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

11.33%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

15.54%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

16.58%

-1.11%

Сравнение комиссий HSPX.L и HMUD.L

HSPX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HMUD.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPX.L и HMUD.L

Дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности HMUD.L в 0.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF
0.91%0.95%0.82%0.97%1.07%0.78%1.11%1.22%1.45%1.24%1.43%1.43%
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF
0.82%0.93%0.98%1.19%1.27%0.95%1.41%1.47%1.60%1.54%1.49%1.61%

Часто задаваемые вопросы


HSPX.L and HMUD.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for HMUD.L.

HSPX.L is categorized as S&P 500, while HMUD.L is Large Cap Blend Equities. HSPX.L tracks S&P 500 Index, while HMUD.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.09% for HSPX.L and 0.30% for HMUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSPX.L и HMUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор