Сравнение HSPX.L с I500.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.L).
HSPX.L и I500.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSPX.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. I500.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSPX.L или I500.L.
Основные характеристики
| HSPX.L | I500.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.67% | 24.84% |
| Дох-ть за 1 год | 31.52% | 31.72% |
| Дох-ть за 3 года | 11.69% | 11.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 0.94 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 1.56 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 4.78 | 1.54 |
| Коэф-т Мартина | 19.34 | 3.12 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 9.99% |
| Дневная вол-ть | 11.18% | 33.05% |
| Макс. просадка | -25.43% | -20.20% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HSPX.L и I500.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSPX.L и I500.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSPX.L показывает доходность 24.67%, а I500.L немного выше – 24.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSPX.L и I500.L
HSPX.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии I500.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSPX.L c I500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPX.L и I500.L
Дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как I500.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 1.00% | 1.19% | 1.27% | 0.95% | 1.41% | 1.47% | 1.60% | 1.54% | 1.49% | 1.61% | 1.36% | 1.62% |
I500.L iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSPX.L и I500.L
Максимальная просадка HSPX.L за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки I500.L в -20.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPX.L и I500.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSPX.L и I500.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.L) имеют волатильность 3.37% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.