Сравнение HSPX.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
HSPX.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSPX.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSPX.L или VUSA.L.
Основные характеристики
| HSPX.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.67% | 24.57% |
| Дох-ть за 1 год | 31.52% | 31.34% |
| Дох-ть за 3 года | 11.69% | 11.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.51% | 15.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.38% | 15.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 3.94 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.78 | 4.93 |
| Коэф-т Мартина | 19.34 | 19.41 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 11.18% | 11.09% |
| Макс. просадка | -25.43% | -25.47% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HSPX.L и VUSA.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSPX.L и VUSA.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSPX.L показывает доходность 24.67%, а VUSA.L немного ниже – 24.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSPX.L имеют среднегодовую доходность 15.38%, а акции VUSA.L немного впереди с 15.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSPX.L и VUSA.L
HSPX.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSPX.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPX.L и VUSA.L
Дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности VUSA.L в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 1.00% | 1.19% | 1.27% | 0.95% | 1.41% | 1.47% | 1.60% | 1.54% | 1.49% | 1.61% | 1.36% | 1.62% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.75% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок HSPX.L и VUSA.L
Максимальная просадка HSPX.L за все время составила -25.43%, примерно равная максимальной просадке VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPX.L и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSPX.L и VUSA.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) имеют волатильность 3.37% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.