Сравнение HSPX.L с HSPD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L).
HSPX.L и HSPD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSPX.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. HSPD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSPX.L или HSPD.L.
Основные характеристики
| HSPX.L | HSPD.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.47% | 18.61% |
| Дох-ть за 1 год | 20.83% | 28.81% |
| Дох-ть за 3 года | 11.11% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.65% | 14.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.89% | 12.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 11.36% | 12.30% |
| Макс. просадка | -25.43% | -34.00% |
| Текущая просадка | -2.10% | -0.42% |
Корреляция
Корреляция между HSPX.L и HSPD.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSPX.L и HSPD.L
С начала года, HSPX.L показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у HSPD.L с доходностью 18.61%. За последние 10 лет акции HSPX.L превзошли акции HSPD.L по среднегодовой доходности: 14.89% против 12.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSPX.L и HSPD.L
И HSPX.L, и HSPD.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSPX.L c HSPD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPX.L и HSPD.L
Дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности HSPD.L в 1.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 1.09% | 1.19% | 1.27% | 0.95% | 1.41% | 1.47% | 1.60% | 1.54% | 1.49% | 1.61% | 1.36% | 1.62% |
HSPD.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 1.05% | 1.18% | 1.34% | 0.98% | 1.32% | 1.41% | 1.68% | 1.44% | 1.65% | 1.67% | 1.46% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок HSPX.L и HSPD.L
Максимальная просадка HSPX.L за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки HSPD.L в -34.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPX.L и HSPD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSPX.L и HSPD.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPD.L) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что HSPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.