Сравнение HSPX.L с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
HSPX.L и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSPX.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSPX.L или VOOG.
Основные характеристики
| HSPX.L | VOOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.48% | 34.79% |
| Дох-ть за 1 год | 30.64% | 44.82% |
| Дох-ть за 3 года | 11.21% | 7.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.30% | 18.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.30% | 15.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.85 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.68 | 2.73 |
| Коэф-т Мартина | 18.93 | 14.08 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 11.15% | 17.04% |
| Макс. просадка | -25.43% | -32.73% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HSPX.L и VOOG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HSPX.L и VOOG
С начала года, HSPX.L показывает доходность 23.48%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 34.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSPX.L имеют среднегодовую доходность 15.30%, а акции VOOG немного отстают с 15.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSPX.L и VOOG
HSPX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VOOG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSPX.L c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPX.L и VOOG
Дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности VOOG в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 1.01% | 1.19% | 1.27% | 0.95% | 1.41% | 1.47% | 1.60% | 1.54% | 1.49% | 1.61% | 1.36% | 1.62% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.60% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок HSPX.L и VOOG
Максимальная просадка HSPX.L за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPX.L и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSPX.L и VOOG
Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что HSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.