Сравнение HSPX.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HSPX.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSPX.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSPX.L или VOO.
Основные характеристики
| HSPX.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.28% | 19.30% |
| Дох-ть за 1 год | 20.83% | 28.36% |
| Дох-ть за 3 года | 11.39% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.72% | 15.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.98% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 11.34% | 12.63% |
| Макс. просадка | -25.43% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.40% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между HSPX.L и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HSPX.L и VOO
С начала года, HSPX.L показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.30%. За последние 10 лет акции HSPX.L превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.98% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSPX.L и VOO
HSPX.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSPX.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPX.L и VOO
Дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 1.08% | 1.19% | 1.27% | 0.95% | 1.41% | 1.47% | 1.60% | 1.54% | 1.49% | 1.61% | 1.36% | 1.62% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HSPX.L и VOO
Максимальная просадка HSPX.L за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPX.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSPX.L и VOO
HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что HSPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.