Сравнение HSPX.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HSPX.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSPX.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSPX.L или VOO.
Основные характеристики
| HSPX.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.67% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 31.52% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 11.69% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.51% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.38% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.78 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 19.34 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.18% | 12.34% |
| Макс. просадка | -25.43% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HSPX.L и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HSPX.L и VOO
С начала года, HSPX.L показывает доходность 24.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции HSPX.L превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.38% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSPX.L и VOO
HSPX.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSPX.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSPX.L и VOO
Дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 1.00% | 1.19% | 1.27% | 0.95% | 1.41% | 1.47% | 1.60% | 1.54% | 1.49% | 1.61% | 1.36% | 1.62% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HSPX.L и VOO
Максимальная просадка HSPX.L за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPX.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSPX.L и VOO
Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) составляет 3.37%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что HSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.