PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSPGX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSPGX с SSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Growth Fund (HSPGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).

HSPGX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности HSPGX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Growth Fund (HSPGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSPGX и SSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSPGX
Emerald Growth Fund		-0.71%31.62%28.04%18.66%-24.65%3.59%38.49%28.33%-12.16%27.72%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		1.17%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%

Доходность по периодам

С начала года, HSPGX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции HSPGX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 13.73% против 9.58% соответственно.

HSPGX

1 день
5.53%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
4.94%
1 год
49.48%
3 года*
24.04%
5 лет*
7.93%
10 лет*
13.73%

SSCPX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.35%
1 год
20.94%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Growth Fund

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с HSPGX:
HSPGX с DMCRXHSPGX с FGROXHSPGX с EFCNXHSPGX с HSSAXHSPGX с ETEGXHSPGX с VRTGXHSPGX с CMCIX
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с BSCFXSSCPX с ALMAX

Сравнение комиссий HSPGX и SSCPX

HSPGX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
HSPGX
Emerald Growth Fund

Доходность на риск

HSPGX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSPGX
Ранг доходности на риск HSPGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPGX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Growth Fund (HSPGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSPGXSSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.94

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.44

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

1.74

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

5.57

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSPGX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPGX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа SSCPX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPGX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSPGXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.94

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.20

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.04

Корреляция

Корреляция между HSPGX и SSCPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPGX и SSCPX

Дивидендная доходность HSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности SSCPX в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSPGX
Emerald Growth Fund		12.83%12.74%21.85%6.43%8.77%19.11%8.48%1.45%11.86%0.00%0.00%0.00%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		8.91%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Просадки

Сравнение просадок HSPGX и SSCPX

Максимальная просадка HSPGX за все время составила -60.28%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPGX и SSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSPGXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.28%

-53.65%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-11.83%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-27.78%

-10.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

-43.59%

+2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-8.09%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-10.30%

-8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.69%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPGX и SSCPX

Emerald Growth Fund (HSPGX) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что HSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSPGXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

8.57%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

15.33%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

22.69%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.26%

22.17%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

22.93%

+2.05%