Сравнение HSMV с SCDV
HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) and SCDV (Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HSMV returned 4.19% vs 14.53% for SCDV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSMV charges 0.80%/yr vs 0.70%/yr for SCDV.
Доходность
Сравнение доходности HSMV и SCDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSMV показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у SCDV с доходностью 10.50%.
HSMV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
SCDV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSMV и SCDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 3.11% | 1.57% | -4.17% |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 10.50% | 3.09% | -6.38% |
Correlation
The correlation between HSMV and SCDV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between HSMV and SCDV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSMV vs. SCDV — Ранг доходности на риск
HSMV
SCDV
Сравнение HSMV c SCDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSMV | SCDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.28 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 3.92 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSMV | SCDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.94 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.24 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок HSMV и SCDV
Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки SCDV в -22.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и SCDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSMV | SCDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -22.84% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -11.38% | +3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -3.88% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -5.55% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.71% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSMV и SCDV
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 2.85%, в то время как у Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSMV | SCDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 5.16% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 11.71% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 15.59% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 19.19% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 19.19% | -3.13% |
Сравнение комиссий HSMV и SCDV
HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCDV в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSMV и SCDV
Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SCDV в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.00% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 0.52% | 0.61% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSMV and SCDV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCDV has higher volatility (5.16%) compared to HSMV (2.85%). In terms of maximum drawdown, HSMV dropped -19.16% vs SCDV's -22.84%.
On 1-year performance, SCDV leads with 14.53% vs 4.19% for HSMV. On fees, SCDV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCDV has performed better with a 14.53% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCDV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.
HSMV has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.52% for SCDV.
They also come from different issuers: First Trust and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.80% for HSMV and 0.70% for SCDV.
SCDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSMV и SCDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор