PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSII с UPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSII с UPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSII (Heidrick & Struggles International, Inc.) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HSII in Staffing & Employment Services, UPS in Integrated Freight & Logistics. Over the past 10 years, HSII returned 14.45%/yr vs 4.58%/yr for UPS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSII и UPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heidrick & Struggles International, Inc. (HSII) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции HSII превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 14.45% против 4.58% соответственно.

HSII

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.10%
1 год
36.29%
3 года*
33.55%
5 лет*
7.75%
10 лет*
14.45%

UPS

1 день
1.43%
1 месяц
14.28%
С начала года
14.57%
6 месяцев
19.93%
1 год
19.53%
3 года*
-8.17%
5 лет*
-8.09%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSII и UPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSII
Heidrick & Struggles International, Inc.		0.00%34.86%52.52%7.91%-34.86%51.02%-7.13%6.13%28.96%4.14%
UPS
United Parcel Service, Inc.		14.57%-15.93%-15.93%-5.96%-16.21%30.02%48.64%24.24%-15.48%7.14%

Correlation

The correlation between HSII and UPS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 1999 г.

0.34

The correlation between HSII and UPS shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HSII:

$1.26B

UPS:

$93.69B

EPS

HSII:

$1.74

UPS:

$6.18

Коэффициент P/E

HSII:

33.87

UPS:

17.84

Коэффициент P/S

HSII:

1.03

UPS:

1.06

Коэффициент P/B

HSII:

2.47

UPS:

5.94

Общая выручка (12 мес.)

HSII:

$1.21B

UPS:

$88.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

HSII:

$283.17M

UPS:

$16.03B

EBITDA (12 мес.)

HSII:

$109.42M

UPS:

$10.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heidrick & Struggles International, Inc.

United Parcel Service, Inc.

Часто сравнивают с HSII:
HSII с LEGHSII с RGPHSII с GPCHSII с KDPHSII с RYZHSII с LDOSHSII с MAN
Часто сравнивают с UPS:
UPS с FDXUPS с SPYUPS с DHL.DEUPS с SCHDUPS с HDUPS с VOOUPS с PEP

Доходность на риск

HSII vs. UPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSII
Ранг доходности на риск HSII: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSII: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSII: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSII: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSII: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSII: 9494
Ранг коэф-та Мартина
UPS
Ранг доходности на риск UPS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSII c UPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heidrick & Struggles International, Inc. (HSII) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSIIUPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.67

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
1.02

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.15

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

0.97

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.21

1.65

+16.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSII vs. UPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSII на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа UPS равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSII и UPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSIIUPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.67

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.29

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.17

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.19

-0.04

Просадки

Сравнение просадок HSII и UPS

Максимальная просадка HSII за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSII и UPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSIIUPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-57.92%

-27.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-20.28%

+9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

-50.71%

+28.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.51%

-57.92%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.85%

-57.92%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-41.08%

+41.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.27%

-15.31%

-36.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

11.88%

-8.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HSII и UPS

Текущая волатильность для Heidrick & Struggles International, Inc. (HSII) составляет 0.00%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что HSII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSIIUPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.99%

-5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.93%

21.24%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.57%

29.18%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.22%

28.38%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.43%

27.52%

+12.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSII и UPS

Дивидендная доходность HSII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности UPS в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSII
Heidrick & Struggles International, Inc.		0.51%1.02%1.35%2.03%2.15%1.37%2.04%1.85%1.67%2.12%2.15%1.91%
UPS
United Parcel Service, Inc.		5.95%6.61%5.17%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSII и UPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heidrick & Struggles International, Inc. и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
322.84M
21.20B
(HSII) Общая выручка
(UPS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HSII и UPS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Heidrick & Struggles International, Inc. и United Parcel Service, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
20.9%
17.0%
Активы портфеля
HSII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heidrick & Struggles International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 67.36M при выручке в 322.84M, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.

UPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.

HSII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heidrick & Struggles International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 19.16M при выручке в 322.84M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

UPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

HSII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heidrick & Struggles International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.65M при выручке в 322.84M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

UPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

Часто задаваемые вопросы

HSII and UPS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPS has higher volatility (5.99%) compared to HSII (0.00%). In terms of maximum drawdown, HSII dropped -85.54% vs UPS's -57.92%.

HSII currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSII и UPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор