PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSGFX с NLSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с NLSIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and NLSIX (Neuberger Berman Long Short Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.66%/yr vs 6.86%/yr for NLSIX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.28%/yr for NLSIX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и NLSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у NLSIX с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям NLSIX по среднегодовой доходности: -2.66% против 6.86% соответственно.

HSGFX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
-6.85%
С начала года
-9.14%
1 год
-14.81%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-2.66%

NLSIX

1 день
0.54%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
2.89%
С начала года
2.79%
1 год
5.84%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.08%
10 лет*
6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и NLSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.14%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		2.79%7.20%7.47%13.10%-6.85%9.01%15.27%17.11%-6.92%13.39%

Correlation

The correlation between HSGFX and NLSIX is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2011 г.

-0.61

The correlation between HSGFX and NLSIX shifts across timeframes, from -0.64 (5 years) to -0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Neuberger Berman Long Short Fund

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с HSTRXHSGFX с ^GSPCHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с PSQHSGFX с AVUV
Часто сравнивают с NLSIX:
NLSIX с CPLIXNLSIX с CLSENLSIX с MTMIXNLSIX с QLEIXNLSIX с PCRIXNLSIX с SPYNLSIX с CSHI

Доходность на риск

HSGFX vs. NLSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
NLSIX
Ранг доходности на риск NLSIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c NLSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSGFXNLSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.10

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
1.60

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.20

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.34

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

4.74

-6.37

HSGFX vs. NLSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа NLSIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и NLSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и NLSIX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки NLSIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и NLSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXNLSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-14.75%

-45.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-4.39%

-12.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-6.90%

-17.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-10.79%

-13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

-14.75%

-16.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.72%

-0.15%

-56.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.98%

-2.01%

-24.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

1.24%

+7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и NLSIX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXNLSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

2.07%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

4.55%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

5.34%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

6.72%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

7.33%

+3.54%

Сравнение комиссий HSGFX и NLSIX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NLSIX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и NLSIX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности NLSIX в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.56%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.05%0.05%0.02%0.97%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and NLSIX have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to NLSIX (2.07%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs NLSIX's -14.75%.

NLSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и NLSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор