Сравнение HSGFX с LONGX
HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and LONGX (Longboard Alternative Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.66%/yr vs 24.48%/yr for LONGX. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.99%/yr for LONGX.
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и LONGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у LONGX с доходностью 13.28%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям LONGX по среднегодовой доходности: -2.66% против 24.48% соответственно.
HSGFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- -6.85%
- С начала года
- -9.14%
- 1 год
- -14.81%
- 3 года*
- -4.04%
- 5 лет*
- -2.87%
- 10 лет*
- -2.66%
LONGX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 8.71%
- С начала года
- 13.28%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 24.48%
Сравнение доходности по годам HSGFX и LONGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -9.14% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 13.28% | 1.49% | 14.95% | 5.64% | -13.21% | 13.89% | 27.70% | 13.82% | 270.32% | 19.08% |
Correlation
The correlation between HSGFX and LONGX is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2015 г. | -0.45 |
The correlation between HSGFX and LONGX shifts across timeframes, from -0.53 (5 years) to -0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSGFX vs. LONGX — Ранг доходности на риск
HSGFX
LONGX
Сравнение HSGFX c LONGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSGFX | LONGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.29 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.42 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 9.25 | -10.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и LONGX
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что меньше максимальной просадки LONGX в -77.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и LONGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSGFX | LONGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -77.16% | +16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -7.09% | -10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.52% | -14.57% | -9.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -19.28% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.86% | -77.16% | +46.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.72% | -1.39% | -55.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.98% | -7.30% | -19.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 1.85% | +7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и LONGX
Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LONGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSGFX | LONGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 2.20% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 8.43% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 10.91% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 11.89% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 137.76% | -126.89% |
Сравнение комиссий HSGFX и LONGX
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии LONGX в 1.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и LONGX
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как LONGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.56% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.40% | 7.64% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 268.50% | 23.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSGFX and LONGX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to LONGX (2.20%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs LONGX's -77.16%.
LONGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSGFX и LONGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор