PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с FLSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с FLSPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and FLSPX (Meeder Spectrum Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.97%/yr vs 10.94%/yr for FLSPX. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.52%/yr for FLSPX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и FLSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у FLSPX с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям FLSPX по среднегодовой доходности: -2.97% против 10.94% соответственно.

HSGFX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-18.99%
3 года*
-4.49%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
-2.97%

FLSPX

1 день
0.30%
1 месяц
5.31%
С начала года
11.81%
6 месяцев
12.53%
1 год
29.57%
3 года*
21.54%
5 лет*
12.51%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и FLSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.84%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		11.81%16.15%27.96%14.00%-11.49%20.56%-0.23%13.03%-3.96%19.30%

Correlation

The correlation between HSGFX and FLSPX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2015 г.

-0.63

The correlation between HSGFX and FLSPX has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Meeder Spectrum Fund

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ
Часто сравнивают с FLSPX:
FLSPX с BPIRXFLSPX с DIAMXFLSPX с AVUVFLSPX с TECLFLSPX с VBRFLSPX с FLFGXFLSPX с FLRUX

Доходность на риск

HSGFX vs. FLSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c FLSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSGFXFLSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.77
2.51

-4.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
3.44

-6.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.45

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.46

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

14.91

-16.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSGFX vs. FLSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.77, что ниже коэффициента Шарпа FLSPX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и FLSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSGFXFLSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.77

2.51

-4.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.94

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.81

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.72

-0.72

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и FLSPX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки FLSPX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и FLSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXFLSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-27.07%

-33.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-8.73%

-11.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-16.23%

-7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-20.01%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-27.07%

-6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.05%

0.00%

-57.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-5.69%

-21.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

2.02%

+8.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и FLSPX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Meeder Spectrum Fund (FLSPX) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXFLSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.29%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

9.06%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

12.02%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

13.36%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

13.63%

-2.93%

Сравнение комиссий HSGFX и FLSPX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии FLSPX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и FLSPX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности FLSPX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		4.05%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.58%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and FLSPX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (3.89%) compared to FLSPX (3.29%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs FLSPX's -27.07%.

FLSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и FLSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор