PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с FLSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с FLSPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and FLSPX (Meeder Spectrum Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -3.17%/yr vs 11.20%/yr for FLSPX. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.52%/yr for FLSPX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и FLSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -10.54%, что значительно ниже, чем у FLSPX с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям FLSPX по среднегодовой доходности: -3.17% против 11.20% соответственно.

HSGFX

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-10.54%
6 месяцев
-10.66%
1 год
-18.37%
3 года*
-4.74%
5 лет*
-3.50%
10 лет*
-3.17%

FLSPX

1 день
0.18%
1 месяц
0.78%
С начала года
10.75%
6 месяцев
9.75%
1 год
27.04%
3 года*
21.02%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и FLSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-10.54%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		10.75%16.15%27.96%14.00%-11.49%20.56%-0.23%13.03%-3.96%19.30%

Correlation

The correlation between HSGFX and FLSPX is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2015 г.

-0.63

The correlation between HSGFX and FLSPX has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Meeder Spectrum Fund

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ
Часто сравнивают с FLSPX:
FLSPX с BPIRXFLSPX с DIAMXFLSPX с AVUVFLSPX с TECLFLSPX с VBRFLSPX с FLRUXFLSPX с FLFGX

Доходность на риск

HSGFX vs. FLSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c FLSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSGFXFLSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
2.24

-3.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.24
3.01

-5.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.40

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

3.23

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

13.61

-15.62

HSGFX vs. FLSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа FLSPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и FLSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и FLSPX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки FLSPX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и FLSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXFLSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-27.07%

-33.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.98%

-8.73%

-9.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-16.23%

-8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-20.01%

-4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-27.07%

-6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.39%

-0.95%

-56.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.91%

-5.67%

-21.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.33%

2.07%

+7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и FLSPX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Meeder Spectrum Fund (FLSPX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXFLSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

4.73%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

9.90%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

12.63%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

13.47%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.83%

13.69%

-2.86%

Сравнение комиссий HSGFX и FLSPX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии FLSPX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и FLSPX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FLSPX в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		4.09%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.60%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and FLSPX have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (5.62%) compared to FLSPX (4.73%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs FLSPX's -27.07%.

FLSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и FLSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор