Сравнение HSDT с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) и SPDR Gold Shares (GLD).
GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HSDT и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSDT и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSDT Helius Medical Technologies, Inc. | -41.18% | -99.43% | -91.66% | -47.61% | -94.09% | -60.63% | -61.18% | -89.41% | 271.75% | 78.81% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HSDT показывает доходность -41.18%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции HSDT уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -73.58% против 14.11% соответственно.
HSDT
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -19.81%
- С начала года
- -41.18%
- 6 месяцев
- -88.64%
- 1 год
- -99.48%
- 3 года*
- -94.38%
- 5 лет*
- -92.39%
- 10 лет*
- -73.58%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSDT vs. GLD — Ранг доходности на риск
HSDT
GLD
Сравнение HSDT c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSDT | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | 1.89 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | 2.31 | -4.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.35 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.70 | -3.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 9.90 | -11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSDT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.89 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | 1.25 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 | 0.89 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.63 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между HSDT и GLD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSDT и GLD
Ни HSDT, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HSDT и GLD
Максимальная просадка HSDT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSDT и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSDT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -45.56% | -54.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.45% | -19.21% | -80.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -21.03% | -78.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -22.00% | -78.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -11.71% | -88.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.98% | -16.17% | -56.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 89.71% | 5.25% | +84.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSDT и GLD
Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) имеет более высокую волатильность в 25.88% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что HSDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSDT | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.88% | 10.48% | +15.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.98% | 24.34% | +71.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 212.59% | 27.81% | +184.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.80% | 17.75% | +138.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.07% | 15.88% | +184.19% |