Сравнение HSDT с SOL-USD
HSDT (Helius Medical Technologies, Inc.) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, HSDT returned -92.13%/yr vs 23.94%/yr for SOL-USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSDT и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSDT показывает доходность -37.37%, а SOL-USD немного выше – -37.28%.
HSDT
- 1 день
- 7.42%
- 1 месяц
- 11.73%
- 6 месяцев
- -45.15%
- С начала года
- -37.37%
- 1 год
- -79.66%
- 3 года*
- -93.71%
- 5 лет*
- -92.13%
- 10 лет*
- -74.06%
- Всё время*
- -69.35%
SOL-USD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 6.73%
- 6 месяцев
- -41.47%
- С начала года
- -37.28%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- 45.16%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 106.21%
Сравнение доходности по годам HSDT и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSDT Helius Medical Technologies, Inc. | -37.37% | -99.43% | -91.66% | -47.61% | -94.09% | -60.63% | 43.19% |
SOL-USD Solana | -37.28% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between HSDT and SOL-USD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.13 |
Over the past year, HSDT and SOL-USD have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSDT vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
HSDT
SOL-USD
Сравнение HSDT c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSDT | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.89 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.76 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.11 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSDT и SOL-USD
Максимальная просадка HSDT за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSDT и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSDT | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -96.27% | -3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.74% | -74.89% | -19.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.98% | -76.28% | -23.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -96.27% | -3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -70.20% | -29.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.62% | -51.74% | -21.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.29% | 39.56% | +38.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSDT и SOL-USD
Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) имеет более высокую волатильность в 25.23% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 13.99%. Это указывает на то, что HSDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSDT | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.23% | 13.99% | +11.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.28% | 47.47% | +20.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.32% | 59.38% | +124.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.94% | 81.14% | +75.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.02% | 99.16% | +100.86% |
Часто задаваемые вопросы
HSDT and SOL-USD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSDT has higher volatility (25.23%) compared to SOL-USD (13.99%). In terms of maximum drawdown, HSDT dropped -100.00% vs SOL-USD's -96.27%.
HSDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSDT и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор