Сравнение HSCZ с FLBL
HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) and FLBL (Franklin Liberty Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while FLBL is a High Yield Bonds fund actively managed by Franklin Templeton. HSCZ is passively managed, while FLBL is actively managed. Over the past 5 years, HSCZ returned 10.94%/yr vs 5.11%/yr for FLBL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HSCZ charges 0.43%/yr vs 0.45%/yr for FLBL.
Доходность
Сравнение доходности HSCZ и FLBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSCZ показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у FLBL с доходностью 0.47%.
HSCZ
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 12.35%
FLBL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSCZ и FLBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 10.99% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -11.46% | 17.75% | 6.40% | 27.89% | -15.68% |
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | 0.47% | 3.59% | 8.26% | 14.83% | -2.69% | 4.35% | 2.17% | 7.67% | -1.39% |
Correlation
The correlation between HSCZ and FLBL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2018 г. | 0.37 |
The correlation between HSCZ and FLBL shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSCZ vs. FLBL — Ранг доходности на риск
HSCZ
FLBL
Сравнение HSCZ c FLBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSCZ | FLBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.15 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 0.63 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 2.11 | +10.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSCZ и FLBL
Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки FLBL в -19.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и FLBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSCZ | FLBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.89% | -19.52% | -15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -3.18% | -6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -3.91% | -8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -6.80% | -13.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.53% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -1.00% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.94% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCZ и FLBL
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Franklin Liberty Senior Loan ETF (FLBL) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSCZ | FLBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 0.67% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 2.25% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 2.62% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 3.86% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 5.71% | +9.97% |
Сравнение комиссий HSCZ и FLBL
HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FLBL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCZ и FLBL
Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности FLBL в 7.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | 7.61% | 7.24% | 8.05% | 8.37% | 5.53% | 3.57% | 3.22% | 3.97% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.93% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
HSCZ and FLBL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSCZ has higher volatility (4.08%) compared to FLBL (0.67%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs FLBL's -19.52%.
On 5-year performance, HSCZ leads with 10.94% vs 5.11% for FLBL. On fees, HSCZ is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FLBL has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HSCZ has performed better with a 10.94% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HSCZ is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.45% for FLBL.
FLBL has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 2.93% for HSCZ.
HSCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while FLBL is High Yield Bonds. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.43% for HSCZ and 0.45% for FLBL.
HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSCZ и FLBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор