Сравнение HSCZ с DRIOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX).
HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. DRIOX управляется Driehaus. Фонд был запущен 16 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HSCZ и DRIOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCZ и DRIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 1.96% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -11.46% | 17.75% | 6.40% | 27.89% | -13.99% | 24.52% |
DRIOX Driehaus International Small Cap Growth Fund | -5.42% | 28.93% | 3.15% | 11.96% | -24.37% | 12.44% | 29.84% | 30.41% | -17.03% | 41.53% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCZ показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у DRIOX с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции HSCZ превзошли акции DRIOX по среднегодовой доходности: 11.13% против 8.60% соответственно.
HSCZ
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.13%
DRIOX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -14.47%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCZ и DRIOX
HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DRIOX в 1.16%.
Доходность на риск
HSCZ vs. DRIOX — Ранг доходности на риск
HSCZ
DRIOX
Сравнение HSCZ c DRIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCZ | DRIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.17 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.62 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.22 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.29 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 5.03 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCZ | DRIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.17 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.12 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.42 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.34 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между HSCZ и DRIOX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCZ и DRIOX
Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности DRIOX в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.19% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
DRIOX Driehaus International Small Cap Growth Fund | 1.13% | 1.06% | 0.51% | 1.16% | 5.94% | 27.01% | 8.26% | 0.77% | 16.19% | 15.63% | 0.00% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок HSCZ и DRIOX
Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки DRIOX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и DRIOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCZ | DRIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.89% | -59.68% | +24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -14.47% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -47.73% | +27.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -47.73% | +12.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -14.47% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -15.41% | +10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.70% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCZ и DRIOX
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.41%, в то время как у Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCZ | DRIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 7.56% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 12.07% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 17.57% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 23.67% | -10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 20.76% | -5.11% |