Сравнение DRIOX с DEMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX).
DRIOX управляется Driehaus. Фонд был запущен 16 сент. 2007 г.. DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIOX и DEMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIOX и DEMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIOX Driehaus International Small Cap Growth Fund | -2.45% | 28.93% | 3.15% | 11.96% | -24.37% | 12.44% | 29.84% | 30.41% | -17.03% | 41.53% |
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | -0.04% | 19.01% | 4.92% | 16.32% | -15.30% | 19.54% | 13.82% | 14.89% | -17.55% | 33.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIOX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у DEMSX с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции DRIOX превзошли акции DEMSX по среднегодовой доходности: 8.93% против 8.18% соответственно.
DRIOX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 8.93%
DEMSX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIOX и DEMSX
DRIOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии DEMSX в 0.59%.
Доходность на риск
DRIOX vs. DEMSX — Ранг доходности на риск
DRIOX
DEMSX
Сравнение DRIOX c DEMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIOX | DEMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.55 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.02 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.70 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 6.28 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIOX | DEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.49 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.56 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.59 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между DRIOX и DEMSX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIOX и DEMSX
Дивидендная доходность DRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DEMSX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIOX Driehaus International Small Cap Growth Fund | 1.09% | 1.06% | 0.51% | 1.16% | 5.94% | 27.01% | 8.26% | 0.77% | 16.19% | 15.63% | 0.00% | 2.72% |
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.82% | 3.79% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 10.20% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 3.41% | 3.74% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок DRIOX и DEMSX
Максимальная просадка DRIOX за все время составила -59.68%, что меньше максимальной просадки DEMSX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIOX и DEMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIOX | DEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.68% | -66.70% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -10.30% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.73% | -24.40% | -23.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.73% | -47.28% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -9.35% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -13.67% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.95% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIOX и DEMSX
Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что DRIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIOX | DEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 6.19% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 9.31% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 13.57% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 13.08% | +10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 14.68% | +6.10% |