PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIOX с DREGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIOX с DREGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX).

DRIOX управляется Driehaus. Фонд был запущен 16 сент. 2007 г.. DREGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIOX и DREGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIOX и DREGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIOX
Driehaus International Small Cap Growth Fund		-2.45%28.93%3.15%11.96%-24.37%12.44%29.84%30.41%-17.03%41.53%
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		3.70%29.95%7.40%11.26%-22.54%-1.95%27.36%25.34%-16.26%42.52%

Доходность по периодам

С начала года, DRIOX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у DREGX с доходностью 3.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRIOX имеют среднегодовую доходность 8.93%, а акции DREGX немного впереди с 9.19%.

DRIOX

1 день
3.14%
1 месяц
-10.00%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-1.89%
1 год
25.64%
3 года*
11.95%
5 лет*
3.10%
10 лет*
8.93%

DREGX

1 день
2.80%
1 месяц
-9.45%
С начала года
3.70%
6 месяцев
7.27%
1 год
34.39%
3 года*
15.58%
5 лет*
3.82%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus International Small Cap Growth Fund

Driehaus Emerging Markets Growth Fund

Часто сравнивают с DRIOX:
DRIOX с DISMXDRIOX с HSCZDRIOX с DEMSXDRIOX с DRESXDRIOX с DSMDXDRIOX с DMAGXDRIOX с HLMSX
Часто сравнивают с DREGX:
DREGX с AVESDREGX с SFGIXDREGX с VINIXDREGX с VEADREGX с VWODREGX с DSMDXDREGX с DEVDX

Сравнение комиссий DRIOX и DREGX

DRIOX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии DREGX в 1.34%.

DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund
DRIOX
Driehaus International Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DRIOX vs. DREGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIOX
Ранг доходности на риск DRIOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIOX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIOX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIOX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DREGX
Ранг доходности на риск DREGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIOX c DREGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIOXDREGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.89

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.44

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.31

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

8.91

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIOX vs. DREGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIOX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DREGX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIOX и DREGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIOXDREGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.89

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.20

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.50

-0.15

Корреляция

Корреляция между DRIOX и DREGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIOX и DREGX

Дивидендная доходность DRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DREGX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIOX
Driehaus International Small Cap Growth Fund		1.09%1.06%0.51%1.16%5.94%27.01%8.26%0.77%16.19%15.63%0.00%2.72%
DREGX
Driehaus Emerging Markets Growth Fund		1.63%1.69%0.89%1.81%0.75%16.71%2.48%0.82%4.33%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIOX и DREGX

Максимальная просадка DRIOX за все время составила -59.68%, что меньше максимальной просадки DREGX в -65.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIOX и DREGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIOXDREGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.68%

-65.44%

+5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-13.82%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.73%

-36.41%

-11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

-36.47%

-11.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-11.41%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-17.49%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.59%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIOX и DREGX

Текущая волатильность для Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) составляет 8.35%, в то время как у Driehaus Emerging Markets Growth Fund (DREGX) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что DRIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DREGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIOXDREGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

9.42%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

14.36%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

18.62%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

18.91%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

18.43%

+2.35%