Сравнение DRIOX с DSMDX
DRIOX (Driehaus International Small Cap Growth Fund) and DSMDX (Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - DRIOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Driehaus, while DSMDX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Driehaus. Over the past 5 years, DRIOX returned 3.72%/yr vs 5.87%/yr for DSMDX. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DRIOX charges 1.16%/yr vs 0.95%/yr for DSMDX.
Доходность
Сравнение доходности DRIOX и DSMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIOX показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у DSMDX с доходностью 12.93%.
DRIOX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- 4.19%
- С начала года
- 8.74%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.72%
- Всё время*
- 7.66%
DSMDX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 12.93%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DRIOX и DSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIOX Driehaus International Small Cap Growth Fund | 8.74% | 28.93% | 3.15% | 11.96% | -24.37% | 12.44% | 55.75% |
DSMDX Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund | 12.93% | 9.83% | 26.45% | 20.71% | -31.46% | 17.96% | 74.27% |
Correlation
The correlation between DRIOX and DSMDX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г. | 0.70 |
The correlation between DRIOX and DSMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIOX vs. DSMDX — Ранг доходности на риск
DRIOX
DSMDX
Сравнение DRIOX c DSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) и Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRIOX | DSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.70 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 5.16 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRIOX и DSMDX
Максимальная просадка DRIOX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки DSMDX в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIOX и DSMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIOX | DSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.68% | -41.90% | -17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -14.51% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.23% | -33.05% | +15.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.73% | -41.90% | -5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -8.76% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -15.44% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 4.77% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIOX и DSMDX
Текущая волатильность для Driehaus International Small Cap Growth Fund (DRIOX) составляет 6.84%, в то время как у Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что DRIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIOX | DSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 7.22% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.73% | 22.25% | -5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 27.40% | -8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.18% | 26.26% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 26.17% | -5.23% |
Сравнение комиссий DRIOX и DSMDX
DRIOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии DSMDX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIOX и DSMDX
Дивидендная доходность DRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности DSMDX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIOX Driehaus International Small Cap Growth Fund | 0.98% | 1.06% | 0.51% | 1.16% | 5.94% | 27.01% | 8.26% | 0.77% | 16.19% | 15.63% | 0.00% | 2.72% |
DSMDX Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund | 0.36% | 0.41% | 0.33% | 0.00% | 3.72% | 7.93% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRIOX and DSMDX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSMDX has higher volatility (7.22%) compared to DRIOX (6.84%). In terms of maximum drawdown, DRIOX dropped -59.68% vs DSMDX's -41.90%.
DSMDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRIOX и DSMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор