PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCSX с CAMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCSX с CAMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX).

HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. CAMSX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности HSCSX и CAMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCSX и CAMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		0.29%0.54%8.52%17.21%-16.97%20.38%22.25%22.41%-27.09%12.03%
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		2.94%8.91%6.01%12.12%-8.70%17.24%9.52%29.01%-12.51%4.01%

Доходность по периодам

С начала года, HSCSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у CAMSX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям CAMSX по среднегодовой доходности: 6.35% против 7.95% соответственно.

HSCSX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.13%
3 года*
6.92%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.35%

CAMSX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.58%
С начала года
2.94%
6 месяцев
4.22%
1 год
17.99%
3 года*
7.59%
5 лет*
4.43%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Small Company Stock Fund

Cambiar Small Cap Fund

Часто сравнивают с HSCSX:
HSCSX с XSVMHSCSX с DFSVXHSCSX с AVUVHSCSX с XLGHSCSX с RWJHSCSX с IWMHSCSX с SCHA
Часто сравнивают с CAMSX:
CAMSX с SPYCAMSX с CSMDXCAMSX с AASMXCAMSX с FSOPXCAMSX с SSLCXCAMSX с BOSOXCAMSX с RYRRX

Сравнение комиссий HSCSX и CAMSX

HSCSX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии CAMSX в 1.10%.

CAMSX
Cambiar Small Cap Fund
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund

Доходность на риск

HSCSX vs. CAMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCSX
Ранг доходности на риск HSCSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CAMSX
Ранг доходности на риск CAMSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCSX c CAMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCSXCAMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.93

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.41

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.57

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

5.04

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCSX vs. CAMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа CAMSX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCSX и CAMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCSXCAMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.93

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.24

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

-0.01

Корреляция

Корреляция между HSCSX и CAMSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCSX и CAMSX

Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности CAMSX в 10.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		10.85%10.88%5.42%3.87%5.12%18.41%12.67%18.73%26.80%4.45%2.43%5.07%
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		10.30%10.60%3.52%1.35%0.48%32.84%0.34%4.82%24.24%4.61%0.00%8.66%

Просадки

Сравнение просадок HSCSX и CAMSX

Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, примерно равная максимальной просадке CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и CAMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSCSXCAMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-58.43%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-11.67%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-22.14%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-41.99%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-8.95%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-8.90%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.64%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCSX и CAMSX

Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSCSXCAMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

6.00%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

12.53%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

20.12%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

18.67%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

20.74%

+1.63%