PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCSX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCSX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HSCSX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCSX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		0.29%0.54%8.52%17.21%-16.97%20.38%22.25%22.41%-27.09%12.03%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, HSCSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 6.35% против 10.62% соответственно.

HSCSX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.13%
3 года*
6.92%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.35%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Small Company Stock Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с HSCSX:
HSCSX с XSVMHSCSX с DFSVXHSCSX с AVUVHSCSX с XLGHSCSX с RWJHSCSX с IWMHSCSX с SCHA
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SSLCXAZBIX с SAGWXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий HSCSX и AZBIX

HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.

HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund

Доходность на риск

HSCSX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCSX
Ранг доходности на риск HSCSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCSX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCSXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.11

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.66

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.85

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

6.82

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCSX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа AZBIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCSX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCSXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.11

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.27

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.50

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.49

-0.11

Корреляция

Корреляция между HSCSX и AZBIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCSX и AZBIX

Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		10.85%10.88%5.42%3.87%5.12%18.41%12.67%18.73%26.80%4.45%2.43%5.07%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок HSCSX и AZBIX

Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSCSXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-40.80%

-14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-11.76%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-29.85%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-40.80%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-5.35%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-7.80%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.19%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCSX и AZBIX

Текущая волатильность для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) составляет 6.80%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSCSXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

7.23%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

13.00%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

19.97%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

20.54%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

21.31%

+1.06%