PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSBH с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSBH с SPMO

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - HSBH is a Financials Equities fund tracking the HSBC Holdings plc Local Shares Total Return, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, HSBH returned 70.78% vs 52.78% for SPMO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HSBH charges 0.19%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности HSBH и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSBH показывает доходность 26.20%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 36.08%.

HSBH

1 день
0.43%
1 месяц
5.08%
С начала года
26.20%
6 месяцев
26.38%
1 год
70.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
11.71%
С начала года
36.08%
6 месяцев
35.05%
1 год
52.78%
3 года*
44.69%
5 лет*
24.25%
10 лет*
21.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSBH и SPMO

2026 (YTD)2025
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		26.20%39.95%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		36.08%35.80%

Correlation

The correlation between HSBH and SPMO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.44

Сравнение распределения секторов HSBH и SPMO

Секторы
HSBH
SPMO

Финансовые услуги

97.4%
5.8%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

8.0%

Потребительский циклический сектор

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Энергетика

-

2.8%

Здравоохранение

-

5.9%

Промышленность

-

10.9%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

56.8%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

HSBH
97.4%
SPMO
5.8%

Сырьевые материалы

HSBH

-

SPMO
1.5%

Коммуникационные услуги

HSBH

-

SPMO
8.0%

Потребительский циклический сектор

HSBH

-

SPMO
1.1%

Потребительский защитный сектор

HSBH

-

SPMO
3.8%

Энергетика

HSBH

-

SPMO
2.8%

Здравоохранение

HSBH

-

SPMO
5.9%

Промышленность

HSBH

-

SPMO
10.9%

Недвижимость

HSBH

-

SPMO
0.9%

Технологии

HSBH

-

SPMO
56.8%

Коммунальные услуги

HSBH

-

SPMO
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Holdings plc ADRhedged ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с HSBH:
HSBH с GSKHHSBH с BIZDHSBH с GSIBHSBH с IXGHSBH с GABFHSBH с STHHHSBH с IYF
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

HSBH vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSBH
Ранг доходности на риск HSBH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSBH c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSBHSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.65

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.46

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.48

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

4.18

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.73

15.78

+0.95

HSBH vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSBH на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSBH и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSBH и SPMO

Максимальная просадка HSBH за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBH и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSBHSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-30.95%

+16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-12.70%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-4.59%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.35%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HSBH и SPMO

Текущая волатильность для HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) составляет 8.70%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что HSBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSBHSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

10.55%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

17.11%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

20.05%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

19.77%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

20.55%

+2.39%

Сравнение комиссий HSBH и SPMO

HSBH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSBH и SPMO

Дивидендная доходность HSBH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности SPMO в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.78%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

HSBH and SPMO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.55%) compared to HSBH (8.70%). In terms of maximum drawdown, HSBH dropped -14.81% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, HSBH leads with 70.78% vs 52.78% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, HSBH has been the lower-risk option at 8.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HSBH has performed better with a 70.78% return vs 52.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.19% for HSBH.

HSBH has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.78% for SPMO.

HSBH is categorized as Financials Equities, while SPMO is Momentum. HSBH tracks HSBC Holdings plc Local Shares Total Return, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: ADRhedged and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for HSBH and 0.13% for SPMO.

HSBH currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSBH и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор