Сравнение HSAFX с TEBRX
HSAFX (Hussman Strategic Allocation Fund) and TEBRX (Teberg Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, HSAFX returned 1.83%/yr vs 16.28%/yr for TEBRX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. HSAFX charges 1.25%/yr vs 1.75%/yr for TEBRX.
Доходность
Сравнение доходности HSAFX и TEBRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSAFX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у TEBRX с доходностью 29.59%.
HSAFX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- -0.78%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
TEBRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 11.04%
- С начала года
- 29.59%
- 6 месяцев
- 28.81%
- 1 год
- 51.91%
- 3 года*
- 28.45%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 15.20%
Сравнение доходности по годам HSAFX и TEBRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | -1.40% | 7.78% | 1.74% | 0.65% | 4.42% | 7.23% | 11.20% | -0.37% |
TEBRX Teberg Fund | 29.59% | 18.67% | 20.76% | 34.92% | -22.47% | 25.02% | 20.61% | 12.53% |
Correlation
The correlation between HSAFX and TEBRX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г. | 0.17 |
The correlation between HSAFX and TEBRX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSAFX vs. TEBRX — Ранг доходности на риск
HSAFX
TEBRX
Сравнение HSAFX c TEBRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и Teberg Fund (TEBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSAFX | TEBRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.58 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 5.27 | -5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 23.39 | -23.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSAFX | TEBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 3.30 | -3.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.82 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.59 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок HSAFX и TEBRX
Максимальная просадка HSAFX за все время составила -5.54%, что меньше максимальной просадки TEBRX в -39.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAFX и TEBRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSAFX | TEBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.54% | -39.10% | +33.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -9.95% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -18.50% | +13.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.54% | -30.35% | +24.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | 0.00% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -5.75% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.24% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSAFX и TEBRX
Текущая волатильность для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) составляет 1.79%, в то время как у Teberg Fund (TEBRX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что HSAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSAFX | TEBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 5.92% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 12.70% | -8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 15.90% | -10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 19.99% | -15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 18.76% | -13.64% |
Сравнение комиссий HSAFX и TEBRX
HSAFX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии TEBRX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSAFX и TEBRX
Дивидендная доходность HSAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности TEBRX в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSAFX Hussman Strategic Allocation Fund | 1.79% | 1.90% | 2.15% | 1.60% | 19.12% | 3.37% | 5.55% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEBRX Teberg Fund | 0.09% | 0.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.60% | 0.77% | 0.92% | 0.00% | 10.62% |
Часто задаваемые вопросы
HSAFX and TEBRX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEBRX has higher volatility (5.92%) compared to HSAFX (1.79%). In terms of maximum drawdown, HSAFX dropped -5.54% vs TEBRX's -39.10%.
TEBRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSAFX и TEBRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор