PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSAFX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSAFX с QEVOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSAFX (Hussman Strategic Allocation Fund) and QEVOX (Quantified Evolution Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, HSAFX returned 1.83%/yr vs 9.15%/yr for QEVOX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. HSAFX charges 1.25%/yr vs 1.56%/yr for QEVOX.

Доходность

Сравнение доходности HSAFX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSAFX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 53.48%.

HSAFX

1 день
0.52%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-0.92%
1 год
-0.78%
3 года*
3.69%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—

QEVOX

1 день
-1.44%
1 месяц
-6.52%
С начала года
53.48%
6 месяцев
59.20%
1 год
76.37%
3 года*
23.15%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSAFX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund		-1.40%7.78%1.74%0.65%4.42%7.23%11.20%0.23%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		53.48%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Correlation

The correlation between HSAFX and QEVOX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2019 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Allocation Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с HSAFX:
HSAFX с HFSAXHSAFX с BOXXHSAFX с HSGFXHSAFX с SFHYXHSAFX с ABRZXHSAFX с COTZXHSAFX с GOIIX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с OTRFXQEVOX с GPIFXQEVOX с PMYRXQEVOX с SAPEXQEVOX с QCGDXQEVOX с QALTXQEVOX с HSTRX

Доходность на риск

HSAFX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSAFX
Ранг доходности на риск HSAFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSAFX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSAFXQEVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
3.14

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
3.64

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.54

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

6.15

-6.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

23.66

-23.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSAFX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSAFX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа QEVOX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSAFX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSAFXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

3.14

-3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.35

+0.54

Просадки

Сравнение просадок HSAFX и QEVOX

Максимальная просадка HSAFX за все время составила -5.54%, что меньше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAFX и QEVOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSAFXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.54%

-28.47%

+22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-12.69%

+7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.34%

-21.21%

+15.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.54%

-27.40%

+21.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-10.06%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-13.87%

+12.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.29%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HSAFX и QEVOX

Текущая волатильность для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) составляет 1.79%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что HSAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSAFXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

6.09%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

21.66%

-17.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

24.87%

-19.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

20.01%

-15.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

21.72%

-16.60%

Сравнение комиссий HSAFX и QEVOX

HSAFX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSAFX и QEVOX

Дивидендная доходность HSAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности QEVOX в 43.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund		1.79%1.90%2.15%1.60%19.12%3.37%5.55%0.03%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		43.22%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%

Часто задаваемые вопросы

HSAFX and QEVOX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QEVOX has higher volatility (6.09%) compared to HSAFX (1.79%). In terms of maximum drawdown, HSAFX dropped -5.54% vs QEVOX's -28.47%.

QEVOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSAFX и QEVOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор