PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSAFX с QDSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSAFX с QDSNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSAFX (Hussman Strategic Allocation Fund) and QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, HSAFX returned 1.83%/yr vs 10.87%/yr for QDSNX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. HSAFX charges 1.25%/yr vs 3.30%/yr for QDSNX.

Доходность

Сравнение доходности HSAFX и QDSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSAFX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у QDSNX с доходностью 6.38%.

HSAFX

1 день
0.52%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-0.92%
1 год
-0.78%
3 года*
3.69%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—

QDSNX

1 день
0.07%
1 месяц
1.57%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.65%
1 год
14.84%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSAFX и QDSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund		-1.40%7.78%1.74%0.65%4.42%7.23%7.84%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		6.38%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%

Correlation

The correlation between HSAFX and QDSNX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г.

0.13

The correlation between HSAFX and QDSNX shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Allocation Fund

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

Часто сравнивают с HSAFX:
HSAFX с HFSAXHSAFX с BOXXHSAFX с HSGFXHSAFX с SFHYXHSAFX с ABRZXHSAFX с COTZXHSAFX с GOIIX
Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с SPYQDSNX с QCFNXQDSNX с VOOQDSNX с OBMCXQDSNX с AVGV

Доходность на риск

HSAFX vs. QDSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSAFX
Ранг доходности на риск HSAFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSAFX c QDSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSAFXQDSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
3.00

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
4.51

-4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.59

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

7.58

-7.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

21.91

-22.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSAFX vs. QDSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSAFX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа QDSNX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSAFX и QDSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSAFXQDSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

3.00

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.43

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.63

-0.74

Просадки

Сравнение просадок HSAFX и QDSNX

Максимальная просадка HSAFX за все время составила -5.54%, что меньше максимальной просадки QDSNX в -7.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAFX и QDSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSAFXQDSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.54%

-7.15%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-1.97%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.34%

-6.93%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.54%

-7.15%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

0.00%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-1.46%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.68%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HSAFX и QDSNX

Hussman Strategic Allocation Fund (HSAFX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что HSAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSAFXQDSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.37%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

3.57%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

4.96%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

7.63%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

7.31%

-2.19%

Сравнение комиссий HSAFX и QDSNX

HSAFX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии QDSNX в 3.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSAFX и QDSNX

Дивидендная доходность HSAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности QDSNX в 1.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HSAFX
Hussman Strategic Allocation Fund		1.79%1.90%2.15%1.60%19.12%3.37%5.55%0.03%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.87%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSAFX and QDSNX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSAFX has higher volatility (1.79%) compared to QDSNX (1.37%). In terms of maximum drawdown, HSAFX dropped -5.54% vs QDSNX's -7.15%.

QDSNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSAFX и QDSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор