Сравнение HRVIX с GTTTX
HRVIX (Heartland Value Plus Fund) and GTTTX (Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HRVIX returned 9.90%/yr vs 15.01%/yr for GTTTX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HRVIX charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for GTTTX.
Доходность
Сравнение доходности HRVIX и GTTTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HRVIX показывает доходность 21.84%, а GTTTX немного выше – 21.95%. За последние 10 лет акции HRVIX уступали акциям GTTTX по среднегодовой доходности: 9.90% против 15.01% соответственно.
HRVIX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 21.84%
- 6 месяцев
- 19.71%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 9.90%
GTTTX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- 19.36%
- 1 год
- 44.12%
- 3 года*
- 32.42%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение доходности по годам HRVIX и GTTTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRVIX Heartland Value Plus Fund | 21.84% | 1.06% | -0.28% | 1.83% | -4.99% | 24.89% | 12.62% | 26.00% | -13.12% | 9.81% |
GTTTX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class | 21.95% | 12.83% | 45.27% | 17.37% | -13.66% | 32.94% | 0.21% | 23.37% | -10.83% | 7.34% |
Correlation
The correlation between HRVIX and GTTTX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.94 |
The correlation between HRVIX and GTTTX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRVIX vs. GTTTX — Ранг доходности на риск
HRVIX
GTTTX
Сравнение HRVIX c GTTTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class (GTTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRVIX | GTTTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 5.06 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 17.80 | -8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRVIX и GTTTX
Максимальная просадка HRVIX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки GTTTX в -56.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRVIX и GTTTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRVIX | GTTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -56.58% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -9.16% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.50% | -39.29% | +10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -39.29% | +10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -47.29% | +10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.36% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -9.91% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.59% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRVIX и GTTTX
Heartland Value Plus Fund (HRVIX) и Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class (GTTTX) имеют волатильность 5.26% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRVIX | GTTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.40% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 12.69% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 18.66% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 35.35% | -15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 30.81% | -9.20% |
Сравнение комиссий HRVIX и GTTTX
HRVIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GTTTX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRVIX и GTTTX
Дивидендная доходность HRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности GTTTX в 6.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTTX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class | 6.88% | 8.39% | 52.07% | 1.87% | 3.85% | 40.18% | 0.90% | 0.90% | 12.37% | 11.87% | 4.51% | 7.00% |
HRVIX Heartland Value Plus Fund | 0.51% | 0.62% | 3.00% | 1.43% | 2.25% | 24.50% | 1.03% | 1.47% | 1.13% | 0.14% | 0.65% | 8.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HRVIX and GTTTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GTTTX has higher volatility (5.40%) compared to HRVIX (5.26%). In terms of maximum drawdown, HRVIX dropped -46.82% vs GTTTX's -56.58%.
GTTTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRVIX и GTTTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор