Сравнение HRTVX с PRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Fund (HRTVX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).
HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HRTVX и PRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRTVX и PRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTVX Heartland Value Fund | 7.35% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 8.45% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 3.80% | 21.38% | 10.96% | 12.46% | -18.42% | 25.60% | 12.58% | 25.95% | -11.49% | 12.86% |
Доходность по периодам
С начала года, HRTVX показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у PRVIX с доходностью 3.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HRTVX имеют среднегодовую доходность 11.03%, а акции PRVIX немного впереди с 11.04%.
HRTVX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.03%
PRVIX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRTVX и PRVIX
HRTVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.
Доходность на риск
HRTVX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск
HRTVX
PRVIX
Сравнение HRTVX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRTVX | PRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.45 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.28 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.06 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 8.59 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRTVX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.45 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.51 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между HRTVX и PRVIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTVX и PRVIX
Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что меньше доходности PRVIX в 22.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTVX Heartland Value Fund | 8.65% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 22.27% | 23.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
Просадки
Сравнение просадок HRTVX и PRVIX
Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и PRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRTVX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -40.95% | -20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -14.06% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -28.00% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.31% | -40.95% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -5.60% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -8.44% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.67% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTVX и PRVIX
Текущая волатильность для Heartland Value Fund (HRTVX) составляет 6.14%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что HRTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRTVX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.73% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 16.15% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.61% | 23.96% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 20.47% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 21.30% | -0.28% |