PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTVX с ARSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRTVX с ARSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Fund (HRTVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).

HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HRTVX и ARSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Fund (HRTVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRTVX и ARSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-1.68%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, HRTVX показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции HRTVX превзошли акции ARSMX по среднегодовой доходности: 11.03% против 9.48% соответственно.

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%

ARSMX

1 день
1.41%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-4.87%
1 год
0.11%
3 года*
7.27%
5 лет*
4.09%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Fund

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX
Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с CSMIXARSMX с MMEYXARSMX с JMCRXARSMX с PVCMXARSMX с SSCVXARSMX с AVALXARSMX с VESMX

Сравнение комиссий HRTVX и ARSMX

HRTVX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.

ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund
HRTVX
Heartland Value Fund

Доходность на риск

HRTVX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTVX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTVXARSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.04

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

0.18

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.02

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

-0.07

+2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

-0.21

+9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTVX vs. ARSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTVX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа ARSMX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTVX и ARSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTVXARSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.04

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.23

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.35

+0.22

Корреляция

Корреляция между HRTVX и ARSMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTVX и ARSMX

Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%

Просадки

Сравнение просадок HRTVX и ARSMX

Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и ARSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRTVXARSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-51.75%

-9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-12.25%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-19.34%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.31%

-42.96%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-9.05%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-8.12%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.07%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTVX и ARSMX

Heartland Value Fund (HRTVX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что HRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRTVXARSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

4.00%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

11.20%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

18.48%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

17.88%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

19.60%

+1.42%