Сравнение HRTS с PBPH
HRTS (Tema Obesity & Cardiometabolic ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. HRTS is actively managed, while PBPH is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HRTS charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности HRTS и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRTS показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у PBPH с доходностью -1.13%.
HRTS
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -5.70%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBPH
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HRTS и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF | -5.70% | 0.10% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | -1.13% | 0.76% |
Correlation
The correlation between HRTS and PBPH is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTS vs. PBPH — Ранг доходности на риск
HRTS
PBPH
Сравнение HRTS c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRTS | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRTS | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -0.04 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок HRTS и PBPH
Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRTS | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.81% | -11.10% | -14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -8.69% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -4.23% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTS и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRTS | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 16.78% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 16.78% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 16.78% | +2.29% |
Сравнение комиссий HRTS и PBPH
HRTS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTS и PBPH
Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF | 1.42% | 1.34% | 1.63% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, HRTS and PBPH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for HRTS.
HRTS has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.09% for PBPH.
They also come from different issuers: Tema and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.75% for HRTS and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для HRTS и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор