Сравнение HRTS с ITOL
HRTS (Tema Obesity & Cardiometabolic ETF) and ITOL (Tema International Durable Quality ETF) are both exchange-traded funds - HRTS is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Tema, while ITOL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HRTS charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for ITOL.
Доходность
Сравнение доходности HRTS и ITOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRTS показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у ITOL с доходностью 0.58%.
HRTS
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -5.70%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HRTS и ITOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF | -5.70% | 16.56% |
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.58% | 3.85% |
Correlation
The correlation between HRTS and ITOL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTS vs. ITOL — Ранг доходности на риск
HRTS
ITOL
Сравнение HRTS c ITOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Tema International Durable Quality ETF (ITOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRTS | ITOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRTS | ITOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.35 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок HRTS и ITOL
Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что больше максимальной просадки ITOL в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и ITOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRTS | ITOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.81% | -15.54% | -10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -5.46% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -3.59% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTS и ITOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRTS | ITOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 17.90% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 17.90% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 17.90% | +1.17% |
Сравнение комиссий HRTS и ITOL
HRTS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ITOL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTS и ITOL
Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности ITOL в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF | 1.42% | 1.34% | 1.63% |
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HRTS and ITOL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITOL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITOL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for HRTS.
HRTS has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.13% for ITOL.
HRTS is categorized as Health & Biotech Equities, while ITOL is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.75% for HRTS and 0.60% for ITOL.
Подберите оптимальное распределение для HRTS и ITOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор