Сравнение ITOL с VEU
ITOL (Tema International Durable Quality ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ITOL is actively managed, while VEU is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITOL charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for VEU.
Доходность
Сравнение доходности ITOL и VEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITOL показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 12.88%.
ITOL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEU
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение доходности по годам ITOL и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.58% | 3.85% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 12.88% | 6.70% |
Correlation
The correlation between ITOL and VEU is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITOL vs. VEU — Ранг доходности на риск
ITOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VEU
Сравнение ITOL c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema International Durable Quality ETF (ITOL) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITOL | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITOL и VEU
Максимальная просадка ITOL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOL и VEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITOL | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -61.52% | +45.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -3.18% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -13.10% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITOL и VEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITOL | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 16.43% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 16.29% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 17.08% | +0.13% |
Сравнение комиссий ITOL и VEU
ITOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITOL и VEU
Дивидендная доходность ITOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VEU в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.57% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
ITOL and VEU have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for ITOL.
VEU has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.13% for ITOL.
They also come from different issuers: Tema and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for ITOL and 0.04% for VEU.
Подберите оптимальное распределение для ITOL и VEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор