PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTS с DSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRTS с DSPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HRTS (Tema Obesity & Cardiometabolic ETF) and DSPY (Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy) are both exchange-traded funds - HRTS is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Tema, while DSPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. Over the past year, HRTS returned 20.97% vs 26.81% for DSPY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HRTS charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for DSPY.

Доходность

Сравнение доходности HRTS и DSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRTS показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у DSPY с доходностью 12.26%.

HRTS

1 день
0.51%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-5.48%
1 год
20.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DSPY

1 день
-0.36%
1 месяц
5.59%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.63%
1 год
26.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRTS и DSPY

2026 (YTD)2025
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		-5.70%25.07%
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		12.26%18.46%

Correlation

The correlation between HRTS and DSPY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.57

The correlation between HRTS and DSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HRTS и DSPY

Секторы
HRTS
DSPY

Здравоохранение

100.0%
10.6%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

7.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

4.4%

Финансовые услуги

-

14.2%

Промышленность

-

10.8%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

28.8%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Здравоохранение

HRTS
100.0%
DSPY
10.6%

Сырьевые материалы

HRTS

-

DSPY
2.3%

Коммуникационные услуги

HRTS

-

DSPY
7.7%

Потребительский циклический сектор

HRTS

-

DSPY
9.3%

Потребительский защитный сектор

HRTS

-

DSPY
6.4%

Энергетика

HRTS

-

DSPY
4.4%

Финансовые услуги

HRTS

-

DSPY
14.2%

Промышленность

HRTS

-

DSPY
10.8%

Недвижимость

HRTS

-

DSPY
2.5%

Технологии

HRTS

-

DSPY
28.8%

Коммунальные услуги

HRTS

-

DSPY
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

Часто сравнивают с HRTS:
HRTS с OZEMHRTS с SMHHRTS с IYHHRTS с AIRRHRTS с XLVHRTS с VOOHRTS с SCHD
Часто сравнивают с DSPY:
DSPY с VOLTDSPY с BDGSDSPY с RSHODSPY с SCHXDSPY с TOLLDSPY с CANCDSPY с CVSE

Доходность на риск

HRTS vs. DSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTS
Ранг доходности на риск HRTS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DSPY
Ранг доходности на риск DSPY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTS c DSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTSDSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.41

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.34

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.57

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

16.34

-11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTS vs. DSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTS на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа DSPY равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTS и DSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTSDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.41

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.68

-1.13

Просадки

Сравнение просадок HRTS и DSPY

Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что больше максимальной просадки DSPY в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и DSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRTSDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-12.15%

-13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-7.55%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-0.36%

-8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-1.25%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

1.64%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTS и DSPY

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что HRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRTSDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

2.82%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

8.52%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

11.21%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

16.53%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

16.53%

+2.54%

Сравнение комиссий HRTS и DSPY

HRTS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DSPY в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTS и DSPY

Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности DSPY в 0.74%

ПозицияTTM20252024
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		0.74%0.72%0.00%
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		1.42%1.34%1.63%

Часто задаваемые вопросы

HRTS and DSPY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRTS has higher volatility (4.44%) compared to DSPY (2.82%). In terms of maximum drawdown, HRTS dropped -25.81% vs DSPY's -12.15%.

On 1-year performance, DSPY leads with 26.81% vs 20.97% for HRTS. On fees, DSPY is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DSPY has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DSPY has performed better with a 26.81% return vs 20.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSPY is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for HRTS.

HRTS has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.74% for DSPY.

HRTS is categorized as Health & Biotech Equities, while DSPY is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.75% for HRTS and 0.18% for DSPY.

DSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRTS и DSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор