PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSTX с HNDRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRSTX с HNDRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX).

HRSTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. HNDRX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HRSTX и HNDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRSTX и HNDRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		-0.36%3.66%3.23%5.06%217.69%3.95%2.65%8.35%7.29%
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		-1.32%10.78%15.41%14.97%-10.12%13.08%7.21%13.22%-1.67%

Доходность по периодам

С начала года, HRSTX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у HNDRX с доходностью -1.32%.

HRSTX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.49%
3 года*
3.59%
5 лет*
29.54%
10 лет*
17.31%

HNDRX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.72%
1 год
10.38%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Tactical Return Fund

Horizon Defined Risk Fund

Часто сравнивают с HRSTX:
HRSTX с VPMAXHRSTX с CIHEXHRSTX с SDRIXHRSTX с RDMIXHRSTX с GTSOXHRSTX с PBXIXHRSTX с JHQTX
Часто сравнивают с HNDRX:
HNDRX с SPYHNDRX с ACIOHNDRX с HEQTHNDRX с CIHEXHNDRX с HNDDXHNDRX с USRAXHNDRX с STTIX

Сравнение комиссий HRSTX и HNDRX

HRSTX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии HNDRX в 1.04%.

HRSTX
Rational Tactical Return Fund
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund

Доходность на риск

HRSTX vs. HNDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSTX
Ранг доходности на риск HRSTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSTX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSTX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSTX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HNDRX
Ранг доходности на риск HNDRX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDRX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDRX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDRX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDRX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSTX c HNDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSTXHNDRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.92

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.29

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

7.70

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSTX vs. HNDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSTX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HNDRX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSTX и HNDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSTXHNDRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.92

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.84

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.70

-0.58

Корреляция

Корреляция между HRSTX и HNDRX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSTX и HNDRX

Дивидендная доходность HRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности HNDRX в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		8.36%6.72%4.47%5.60%2.24%3.75%2.10%3.36%1.33%5.55%13.80%4.82%
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		0.21%0.21%0.09%0.21%0.36%0.28%0.57%0.55%0.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRSTX и HNDRX

Максимальная просадка HRSTX за все время составила -69.69%, что больше максимальной просадки HNDRX в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSTX и HNDRX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRSTXHNDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.69%

-20.71%

-48.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-5.89%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.42%

-13.99%

+11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-2.85%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.85%

-2.85%

-25.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

1.35%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSTX и HNDRX

Текущая волатильность для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) составляет 2.51%, в то время как у Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что HRSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRSTXHNDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.83%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

5.17%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

11.22%

-8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.90%

9.36%

+88.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.52%

10.57%

+58.95%