PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSTX с GTEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRSTX с GTEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX).

HRSTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. GTEYX управляется Natixis.

Доходность

Сравнение доходности HRSTX и GTEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRSTX и GTEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		-0.55%3.66%3.23%5.06%217.69%3.95%2.65%8.35%9.66%3.49%
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		-3.04%10.28%15.82%14.70%-11.84%11.49%7.19%11.12%-4.17%9.93%

Доходность по периодам

С начала года, HRSTX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у GTEYX с доходностью -3.04%. За последние 10 лет акции HRSTX превзошли акции GTEYX по среднегодовой доходности: 17.29% против 6.38% соответственно.

HRSTX

1 день
1.27%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.30%
3 года*
3.53%
5 лет*
29.49%
10 лет*
17.29%

GTEYX

1 день
1.71%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-0.59%
1 год
9.81%
3 года*
10.54%
5 лет*
6.10%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Tactical Return Fund

Gateway Fund Class Y Shares

Часто сравнивают с HRSTX:
HRSTX с VPMAXHRSTX с CIHEXHRSTX с SDRIXHRSTX с GTSOXHRSTX с PBXIXHRSTX с RDMIXHRSTX с JHQTX
Часто сравнивают с GTEYX:
GTEYX с GCPYXGTEYX с EIVPXGTEYX с SPYIGTEYX с FXAIXGTEYX с HEGDGTEYX с SDRIXGTEYX с LSIIX

Сравнение комиссий HRSTX и GTEYX

HRSTX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии GTEYX в 0.70%.

HRSTX
Rational Tactical Return Fund
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares

Доходность на риск

HRSTX vs. GTEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSTX
Ранг доходности на риск HRSTX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GTEYX
Ранг доходности на риск GTEYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEYX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSTX c GTEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSTXGTEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.98

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.61

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.41

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

1.55

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSTX vs. GTEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSTX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTEYX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSTX и GTEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSTXGTEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.98

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.67

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.73

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.66

-0.54

Корреляция

Корреляция между HRSTX и GTEYX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSTX и GTEYX

Дивидендная доходность HRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности GTEYX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSTX
Rational Tactical Return Fund		8.38%6.72%4.47%5.60%2.24%3.75%2.10%3.36%1.33%5.55%13.80%4.82%
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		0.38%0.39%0.65%0.90%0.89%0.66%1.06%1.32%1.41%1.24%1.60%2.09%

Просадки

Сравнение просадок HRSTX и GTEYX

Максимальная просадка HRSTX за все время составила -69.69%, что больше максимальной просадки GTEYX в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSTX и GTEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRSTXGTEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.69%

-16.58%

-53.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-7.04%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.42%

-16.25%

+13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.82%

-16.25%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-4.37%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.86%

-2.08%

-25.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

3.00%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSTX и GTEYX

Текущая волатильность для Rational Tactical Return Fund (HRSTX) составляет 2.52%, в то время как у Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что HRSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRSTXGTEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.99%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

5.86%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

12.50%

-9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.90%

9.56%

+88.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.54%

8.87%

+60.67%