PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSMX с MAGKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRSMX с MAGKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX).

HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. MAGKX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и MAGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRSMX и MAGKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%59.58%
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.41%8.45%9.91%15.22%-28.37%9.68%1,092.52%

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у MAGKX с доходностью 0.41%.

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%

MAGKX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.48%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.04%
1 год
19.19%
3 года*
8.95%
5 лет*
0.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River Small-Cap Growth Fund

Mutual of America Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX
Часто сравнивают с MAGKX:
MAGKX с MAAKXMAGKX с MURLXMAGKX с MAANXMAGKX с MACAXMAGKX с MURMXMAGKX с MURNXMAGKX с MACHX

Сравнение комиссий HRSMX и MAGKX

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MAGKX в 0.83%.

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

HRSMX vs. MAGKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MAGKX
Ранг доходности на риск MAGKX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGKX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGKX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGKX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGKX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGKX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSMX c MAGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSMXMAGKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.88

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.39

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

0.66

+2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

2.51

+11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSMX vs. MAGKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа MAGKX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и MAGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSMXMAGKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.88

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.00

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.15

+0.38

Корреляция

Корреляция между HRSMX и MAGKX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и MAGKX

Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности MAGKX в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.94%0.94%1.62%0.00%5.47%17.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и MAGKX

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки MAGKX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и MAGKX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRSMXMAGKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-41.67%

-23.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-13.20%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-41.67%

+3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-14.26%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-20.35%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

4.57%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и MAGKX

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRSMXMAGKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

6.82%

+5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.73%

14.45%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.18%

23.42%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.18%

27.76%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

391.79%

-365.97%