PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRSMX с FGROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRSMX с FGROX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX).

HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. FGROX - это пассивный фонд от Emerald, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 21 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности HRSMX и FGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, HRSMX показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у FGROX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции HRSMX превзошли акции FGROX по среднегодовой доходности: 17.95% против 13.43% соответственно.

HRSMX

1 день
1.39%
1 месяц
-1.88%
С начала года
8.09%
6 месяцев
11.18%
1 год
77.73%
3 года*
27.64%
5 лет*
11.47%
10 лет*
17.95%

FGROX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.96%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.28%
1 год
68.85%
3 года*
22.14%
5 лет*
7.08%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRSMX и FGROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		8.09%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		0.73%31.85%20.04%19.04%-24.42%3.91%38.92%28.71%-11.85%28.11%

Корреляция

Корреляция между HRSMX и FGROX составляет 0.94 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий HRSMX и FGROX

HRSMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FGROX в 0.78%.

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River Small-Cap Growth Fund

Emerald Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с VSMAXHRSMX с WGROXHRSMX с FTXNX
Часто сравнивают с FGROX:
FGROX с FSPGXFGROX с DMCRXFGROX с CTSIXFGROX с NEAIXFGROX с ETEGXFGROX с NESIXFGROX с CMCIX

Доходность на риск

HRSMX vs. FGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FGROX
Ранг доходности на риск FGROX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGROX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGROX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGROX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGROX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGROX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRSMX c FGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRSMXFGROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.66

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.25

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

3.35

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.45

12.87

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRSMX vs. FGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRSMX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGROX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRSMX и FGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRSMXFGROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.66

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.28

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.54

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.07

Просадки

Сравнение просадок HRSMX и FGROX

Максимальная просадка HRSMX за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки FGROX в -41.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRSMX и FGROX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRSMXFGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-41.48%

-23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-14.36%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-38.52%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.74%

-41.48%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-8.37%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-10.33%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

4.01%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HRSMX и FGROX

Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что HRSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRSMXFGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

11.07%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.79%

20.15%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.19%

29.18%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

25.35%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

25.03%

+0.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRSMX и FGROX

Дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности FGROX в 11.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		3.91%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		11.31%11.39%13.92%5.91%8.13%17.87%8.04%1.38%11.36%0.00%0.00%0.00%